文档介绍：南开大学 2009 级硕士研究生中级计量经济学(Ⅰ)期末试题
姓名： 学号： 系、所： 分数：
（可以使用计算器；考试时间： 2 小时；本考卷共 5 页）
一、 （共 20 分）估计如下两个模型：
模型 I： Y i = β 1 + β 2 X i + ui
模型 II：Yi = α 1 + α 2 (X i − X ) + ui
(1) 求 β 1 和α 1 的估计量。它们是否相同？它们的方差是否相同？（8 分）
(2) 求 β 2 和α 2 的估计量。它们是否相同？它们的方差是否相同？（8 分）
(3) 如果模型 II 比模型 I 好，好在哪里？（4 分）
二、 （共 分）（ ）回归只有常数项的模型 。 是独立
20 1 n i i u = y + i = α 1,2,..., ( ) u i
2 2
n 分布的， i N 1 1,2,..., u ) (0, ( i ~ ) σ n 1 = n n i 2,..., 1, ) ， N u 1 ) ( (0, i ~ 1 + σ + 2 = 。推导 α 的
GLS 估计量。（10 分）
（ ）用适当的方法消除消费函数的多重共线性： 。其中
2 C = β 0 + β 1W + β 2 P + u C,
W, P 分别代表消费，工资收入和非工资收入，W 和 P 可能高度相关，但研究表明
β 2 = β 1 / 2。（10 分）
三、 （共 15 分）为研究体重与身高的关系，随机抽样调查了 51 名学生。（其中
36 名男生，15 名女生）并得到如下两种回归模型：
h + W ˆ = −
− ) ()(
h D + + W ˆ = −
− ) ( () ()
其中，W(weight) = 体