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勰信用卡申请评分模型的开发与应用一．信用卡申请评分的基本概念中国银联股份有限公司银行服务部蒋庆军银行等发卡机构在给申请者发放信用卡之前，需要对用卡资产的风险水平作出科学和准确的测算。信用卡申请评分模型，是银行等发卡机构在决定是否者的数据信息以及尽可能多的有关历史数据，利用科学的目前，包括国内各家商业银行在内的各发卡机构，已经或多或少在开发或者使用申请评分。本文主要阐述申请评分模型的开发和应用等问题。信用卡申请评分是信用卡业务系列评分中的一种，譬峡突风险评分，催账评分以及破产评分等等。它们的开发可以共用很多概念。但信用卡申请评分开发也有一些自身独有的概念。。好”．。坏”客户：指按照发卡机构自身的标准确定的特定期间内各自符合特定违约状况的客户。有某一特定违约状况的为坏客户，无某一特定违约状况为好客户。“好”、“坏”客户是在开发申请评分模型时须首先确定的标准。年龄，曾经拖欠还款的次数等。它是构成预测申请者风险特征变量属性：指特定申请者在其某一信用特征变量上所表现出来的具体值或状态。譬如，“已婚”、“岁”或“一定合理的观察窗口对开发模型非常重要。观察窗口一定是结果窗口：指发卡机构在确定客户样本是否属于“好”、。坏”客户时对样本进行观察的时间区间。譬如，若结果窗确定为年日到年日，则在这段时间内客户是否发生特定违约行为的情况就是判定他／她是“好”客户还是“坏”客户的依据。评分权重：是赋予最终纳入申请评分模型的信用特征变量的一个系数，该系数表示该信用特征变量对总体评分结果影响力的大小。例如，假设“年龄”这个信用特征变量对客户的风险水平有较大的预测能力，它的权重可能就会大一点，也就是说，申请者的年龄可能会较大地影响到评分卡和评分：评分卡指根据所开发的评分模型，为申请者的资信状况作出评估，以控制信用卡风险。这种对申请者资信状况的评估往往以一个评分数值来表示，以方便审核和决策。在信用卡申请评分出现之前，银行往往是利用传统的“评分系统”或者所谓“专家评分”来确定申请者风险水平。这种传统的评分方法，是基于经验和有限的历史数据提炼而成的相对简单的评分卡，有很大的随意性和不稳定性，评分使用者无法根据此申请评分体系对据此形成的信发放信用卡给申请者之前，基于可以获得的、信用卡申请统计建模方法，针对申请者的潜在违约概率，对申请者做出风险评价的计量模型。如响应评分、利润评分、信用特征变量：指信用卡申请者在申请表中所提供的、可能与申请者信用风险相关的各项信息以及发卡机构自行收集的关于申请者的各个方面的个人信息，如婚姻状况、水平的可能变量集合。年内瓮锨坊箍睢钡确直鹗歉蒙昵胝咴凇盎橐鲎纯觥保澳龄”，“一年内曾经拖欠还款的次数”这三个信用特征变量上表现出来的具体状况。观察窗口：指发卡机构用来确定申请者特征变量属性取值的时间段。譬如，如果确定观察窗口为年日到年日，则申请者的所有特征变量属性值就需要依据这段时间内发生的状况而定。因为在不同的时间段内申请者的特征变量属性的值可能会发生变化，所以确从申请时刻开始往前倒退的一段时间。其最后的评分。．印国盾用卡，’一
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鹏庞每ㄉ昵肫婪帜Ｐ涂7⑶暗淖急矩形表格。该矩形表格列明了构成评分卡的信用特征变量以及每一个信用特征变量下面各属性值所对应的分值。根据该评分卡，审核员可以对照任一申请者的具体状况计算本文在讲述具体内容时做一些必要的介绍