文档介绍：§ the Systems Estimation Methods
一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵
二、三阶段最小二乘法简介
三、完全信息最大似然法简介
一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵
⒈随机误差项的同期相关性
随机误差项的相关性不仅存在于每个结构方程不同样本点之间,而且存在于不同结构方程之间。
对于不同结构方程的随机误差项之间,不同时期互不相关,只有同期的随机误差项之间才相关,称为具有同期相关性。
⒉具有同期相关性的方差—协方差矩阵
假设:
对于一个结构方程的随机误差项,在不同样本点之间,具有同方差性和序列不相关性。即
对于不同结构方程的随机误差项之间,具有且仅具有同期相关性。即
于是,联立方程模型系统随机误差项方差—协方差矩阵为:
二、三阶段最小二乘法简介 (3SLS,Three Stages Least Squares)
⒈概念
3SLS是由Zellner和Theil于1962年提出的同时估计联立方程模型全部结构方程的系统估计方法。
其基本思路是 3SLS=2SLS+GLS
即首先用2SLS估计模型系统中每一个结构方程,然后再用GLS估计模型系统。
⒉三阶段最小二乘法的步骤
⑴用2SLS估计结构方程
得到方程随机误差项的估计值。
OLS估计
OLS估计