文档介绍：第四章联立方程计量经济学模型理论与方法
§ 联立方程计量经济学模型的提出
一、经济研究中的联立方程计量经济学
问题
经济系统问题:国民经济、地区经济、
某一项经济活动等。
以一个国内生产总值(Y)、居民消费总额(C)、投资总额(I)和政府消费额(G)构成的肩搭宏观经济系统为例。
如果将政府消费额由系统外部给定,并对系统内部其它的变量产生影响,就国内生产总值、居民消费额、投资总额来讲是互相影响并互为因果的。居民消费和投资当然取决于国内生产总值,但反过来又影响国内生产总值。所以就无法用一个方程描述它们之间的关系,就需要建立一个由多个方程组成的方程系统。如,可以建立如下的模型:
二、计量经济学方法中的联立方程问题
联立方程用单方程模型估计的问题
1 随机解释变量问题
2 损失变量信息问题
3 损失方程之间的相关性信息问题
§
变量
结构式模型Structural Model
简化式模型Reduced-Form Model
参数关系体系
⒈内生变量(Endogenous Variables)
内生变量是由模型系统决定的,同时也对模型系统产生影响。
内生变量是具有某种概率分布的随机变量,一般情况下,内生变量与随机项相关.
内生变量既作为被解释变量,又可以在不同的方程中作为解释变量。
一般情况,内生变量满足
⒉外生变量(Exogenous Variables)
外生变量一般是确定性变量,外生变量影响系统,但本身不受系统的影响。
一般情况下,外生变量与随机项不相关。
前定(先决)变量(Predetermined Variables)
外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous Variables)统称为先决变量。
先决变量只能作为解释变量。
如果
⒈结构式模型的定义
根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方程系统
结构式模型中的每一个方程都是结构方程
各个结构方程的参数被称为结构参数
⒉结构方程的方程类型