文档介绍：北方交通大学
硕士学位论文
商业银行信贷风险契约分析
姓名:高攀
申请学位级别:硕士
专业:产业经济学
指导教师:刘延平

掣立《工墼契约叮琷论工具进行分析,是十分有效的。体文从一般契约理论入手,利用摘要一\根据国际货币基余组织统计,从午以来经历严重的金融问题或危机的闺家中,因银行不良贷款引发的占%以海涣即银行危机。因此本文旨在深入剖析银行信贷胍险的现状、弄清其理银企之间的信贷关系是一种契约关系,因此利用契约经济学理信贷契约模型,研究了信贷契约双方的信息不对称及其引发的信贷为,深刻剖析了我国特有的复杂的三边博弈现象。根据我国信贷风论和现实根源、探索解决办法,为银行防范信贷胍险提供政策建风险问题。信息不对称分为事前不对称和事后不对称,由此引发逆向选择和道德风险问题。现有各种模型分别考虑了信贷利率、抵押要求、审查结构、声誉机制等契约控制变量的作用和影响,得出了~些有益的结论,但没有综合考虑事前和事后行为。本文在现有模从事前与事后两个角度综合来考虑,设计出最优信贷契约,降低信件与我国的国情并不相符,不能直接应用到我国的信贷佥研究。因此本文从我国经济转轨时期实际出发,透过商业银行信贷风险现状,进一步研究了在政府干预下国有商业银行与企业之间的信贷行险的成囚,本文提出了要从根本上解决国有商业银行的产权问题,使银行与企业间的信贷契约成为实质性契约,进而依靠技术手段和法律制度等多种方法解决信息不对称造成的信贷风险问题。信贷风险成为当前威胁银行经营的一项7缦铡3て谝岳矗夜杏绕是饩觯厝灰型基础上,建立了一个模型,解释了事前的筛选成本与事后的审查成本互补的内在联系性。从契约角度分析,要降低信贷风险,必须息成本和监督成本。西方现代契约理论给我们提供了有益的启示,但其基本假设条关键词:商业银行议。.
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悸论题提出的背景和意义款是当前威胁银行经营的一项主要风险,因此银行信贷风险问题受理,信贷存在着严重的问题,形成了大量不良资产。年出,我威胁。如不尽快找到改革办法,提高我国商业银行的竞争力,在未来银行信贷风险研究,是当前国际金融领域的一个重要课题,也是我国金融体制改革必须解决的一个问题。一笔贷款出现问题,有借款方的错误,也有贷款方的原因,因此研究银行信贷风险,应从银企双方关系入手。【科踉季醚У姆⒄刮N颐翘峁┝擞欣睦砺酃ぞ摺用契约理论分析在信息不对称情况下的逆向选择和道德风险等问题,找出银企行为根源,以设计出最优契约,使企业自动履约。降低银行现代契约理论是近年才发展起来的主流经济学中最前沿的研究领域,尤其运用博弈论研究契约问题对现实问题有很强的解释力。不良贷款引发的有例,占%咀上。爆发金融危机的有个国家、共起,其中由不良贷款引起的占%以上。可以说,不良贷到世界各国政府和金融界的普遍重视。我国银行尤其是国有商业银行,由于长期以来不注重风险管国四家国有商业银行的不良贷款为亿元人民币,。如此巨大的不良贷款数额,不妥善解决,必然影响银行信用,引发金融危机。加之我国入世成功,大量外资银行的进入,必然对我国银行造成的几年里,我国国有商业银行将无法生存。信贷风险,这在理论上和实际上都是非常有意义的。纳什、哈萨尼等在此方面的研究成果获得了诺贝尔经济学奖。将契约理论应用于金融领域研究非常有效,因为金融领域存在着严重的信息不对称。西方许多经济学家开始研究金融领域的信息不对称问题,但直接研究商业银行信贷风险的并不多,主要有和男贷配给模型及的信号传递模型等。而且西方这些理论研根据国际货币基会组织最近统计,自年以来,在其扛成员国中,有个国家都经历过严重的金融问题或危机。因银行导论
研究的范围及方法论文的思路及框架革还需要大量的理论研究来支持。事实上,在银行信贷活动中,任何一笔银行贷款都存在着风险,都有可能成为不良贷款。从这一意义上讲,银行乃至整个社会分析的基础上,对我国商业银行信贷风险问题做‘一较为系统、深入的研究,进而提出切实可行的解决办法。为了研究主题的清晰及具有较强的针对性,对文中的研究范围捎诓煌囊行糯缦詹煌疚闹谎芯课夜闹行糯缦昭芯拷鱿抻谝卸怨ど唐笠荡罘缦辗治觯抑本文在对我国银行信贷风险进行分析过程中采用了以下多种研槟煞椒ㄓ胙菀锓椒ㄏ嘟究的一些基本假设与我国的国情不同,如利率可变、借贷双方是理性的等,因此不能直接指导我国商业银行的改革。国内对银行信贷风险的研究是近几年的事了,利用契约分折的学家在研究中涉及过此方面内容,但主要是研究企业内部信息不对称下的委托一一代理行为,对银企间的委托一一代理行为研究不