文档介绍：《巴塞尔协议Ⅲ》《巴塞尔协议Ⅲ》定义:《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会于 1988 年在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准, 有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。《第三版巴塞尔协议》确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式, 大幅度提高了商业银行资本监管要求, 建立全球一致的流动性监管量化标准, 将对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生深远影响。……新规:《巴塞尔协议 III 》规定, 截至 2015 年1月, 全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的 4% 上调至 6%, 由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的 2% 提高至 % 。各家银行应设立“资本防护缓冲资金”, 总额不得低于银行风险资产的 % , 各国可根据情况要求银行提取 0%-% 的反周期缓冲资本,以便银行可以对抗过度放贷所带来的风险。此外,还提出了 3% 的最低杠杆比率以及 100% 的流动杠杆比率和净稳定资金来源比率要求。该规定将在 2016 年1 月至 2019 年1 月之间分阶段执行。对中国的影响:与国外的同行相比, 中国的银行业处境要轻松很多, 因为目前中国的银行监管部门所设定的监管要求已经可以覆盖《巴塞尔协议 III 》的要求, 而且多数银行都已经满足了这些要求。 2010 年中报数据显示, 中国的大中型银行资本充足率均超过 10%, 核心资本充足率也在 8% 以上, 平均拨备覆盖率则是超过 150% 。对欧洲的影响:《巴塞尔协议Ⅲ》确立之后, 欧洲的银行受到的冲击最大, 对于银行来说, 新协议要求银行缩小资产负债表规模和业务范围。银行必须提高储蓄资金以避免潜在的资产损失, 而投资者得到的贷款额将相应减少。二、提高银行业审慎监管标准根据《第三版巴塞尔协议》确定的银行资本和流动性监管新标准, 在全面评估现行审慎监管制度有效性的基础上,提高资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准, 建立更具前瞻性的、有机统一的审慎监管制度安排,增强银行业金融机构抵御风险的能力。(一)强化资本充足率监管 1. 改进资本充足率计算方法。一是严格资本定义, 提高监管资本的损失吸收能力。将监管资本从现行的两级分类( 一级资本和二级资本)修改为三级分类,即核心一级资本、其他一级资本和二级资本; 严格执行对核心一级资本的扣除规定,提升资本工具吸收损失能力。二是优化风险加权资产计算方法, 扩大资本覆盖的风险范围。采用差异化的信用风险权重方法, 推动银行业金融机构提升信用风险管理能力;明确操作风险的资本要求;提高交易性业务、资产证券化业务、场外衍生品交易等复杂金融工具的风险权重。 2. 提高资本充足率监管要求。将现行的两个最低资本充足率要求(一级资本和总资本占风险资产的比例分别不低于 4%和 8% )调整为三个层次的资本充足率要求:一是明确三个最低资本充足率要求,即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于 5%、 6%和 8% 。二是引入逆周期资本监管框架, 包括:% 的留存超额资本和 0-% 的逆周期超额资本。三是增加系统重要性银行的附加资本要求,暂定为 1% 。新标准实施后,正常条件下系