文档介绍：巴塞尔协议III
2011年4月15日
监管改革海啸正在向我们袭来
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巴塞尔协议III的范围
Basel III是银行监督巴塞尔协议委员会（BCBS）对金融危机做出反应的结果，其内容包含了
一套广泛的加强银行业的监管、监督和风险管理的改革方法。
改革面向微观及宏观经济：
• 微观层面：针对银行层面、或者微观审慎、监管等方面的改革，都会帮助提高个别银行机构
对压力的恢复能力
• 宏观层面：银行系统间的风险以及将风险放大的亲周期效应
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巴塞尔协议III的三大支柱
三个相辅相成的支柱
支柱一 支柱二 支柱三
数量标准 质量标准 市场力量
监督审查 市场纪律
最低资本要求
(金融机构治理与监督) (信息披露)
•最低资本充足率 •检视资本管理适足性 •信息披露要求
•信用风险 程序 •资本结构
•操作风险 •监督检查原则 •风险暴露程度
•市场风险 •监管机构及早介入 •资本充足率
内部观点 主管机关观点 外部观点
健全及安全的金融体系
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三大支柱的具体要求
银行需要全面满足三大支柱的具体要求才能做到新协议合规：
第一支柱： 第二支柱： 第三支柱：
最低资本要求 监督审查 市场纪律
在更高的风险 提高监督检查 扩充财务披露
敏感度基础上 的问责性和严 的范围并提高
建立资本管理 谨性: 其对于市场的
的最低标准: 透明度:
风险识别和管