文档介绍：关键词:我国商业银行信贷风险防范分类号:.内容提要本文试图通过对信贷风险进行全面系统的分析研究,特别是对传统和现代信贷风险度量模型的比较研究,弥补我国在信贷风险研究领域的不足,提高我国商业银行对信贷风险的防范意识和管理水平,提出构建适合我国国情的商业银行信第一章介绍了商业银行信贷风险的基本概念、种类、特征和商业银行信贷风第二章先简要介绍商业银行财务因素分析的主要内容;重点阐述商业银行非财务因素分析,对行业风险、经营风险和管理风险进行了具体详细的剖析。第三章首先对传统信贷风险度量方法中的信贷专家制和模型进行了介析,接着,介绍分析了在信贷风险度量现代方法中具有较大影响的风险价值模型和信贷矩阵模型,以及以期权理论为基础的信用监测模型。第四章阐述我国商业银行信贷风险的主要表现、划分标准、数量和分布特点,具体分析我国商业银行信贷风险形成的宏观和微观原因。第五章提出从改革我国商业银行产权制度,完善法人治理结构;建立完善防范信贷风险的内控制度;制定信贷风险防范控制策略三方面入手,构建我国商业银行信贷风险防范控制体系的设想。贷风险防范控制体系的设想。本文共分五章。险管理理论的历史发展。我国商业银行信贷风险防范研究
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前言商业银行信贷风险是银行信用产生和发展的伴生物,是一种具有吉老悠久历史的金融风险,也是现代商业银行所面临的主要风险。商业银行信贷风险从局部看,可以影响一国金融体系和国家宏观经济的稳定与发展;从全球范围看,商业银行信贷风险甚至可能影响全球金融、经济的稳定和健康发展,酿成全球性的金世纪年代以来,国际金融领域发生了欧洲货币危机、墨西哥金融危机和东南亚金融危机等三次影响大、程度深的金融危机。与此相对应的是一批金融机构的巨额亏损和破产倒闭:年巴林银行倒闭,日本大和银行因巨额亏损陷入困境;年东南亚金融危机中泰国关闭家银行中的家,韩国关闭家金融机构,并在年又关闭了家综合信贷机构。在国际金融领域银行信贷风险加大,危机事件不断出现的同时,我国金融体系特别是银行体系在计划经济体制时期和体制转轨过程中形成、积累的巨额不良资产逐步暴露,信贷风险开始凸现。年中国人民银行对问题严重的海南发展银行、中国新技术创业投资公司、广东信托投资公司实施了清理和关闭,这表明虽然我国尚未爆发整体性的金融危机,但我国金融体系特别是银行体系潜伏着巨大的风险,而且在经济转轨过程中正逐步释放出来。这一系列的金融危机和银行关破事件引起了业界和金融监管当局的高度重视,促进了现代金融风险管理理论的形成和发展。世纪年代以前,国际上对商业银行信贷风险的防范控制以定性分析居多,主要通过财务因素分析和非财务因素分析对风险进行评价判断。世纪年代以来,随着计量技术和信息技术的发展,对商业银行信贷风险的度量分析进入了以风险价值、期权理论、资产组合理论等为基础,通过建立一系列的数学模型来度量分析信贷风险,以定量分目前,我国已经加入世界贸易组织,这使我国商业银行即将面临国外商业银行的激烈竞争,如何学****借鉴国外商业银行先进的风险管理经验,开发出适合我国国情的风险管理技术和度量模型,提高我国商业银行信贷风险管理水平,就成为我国商业银行亟待解决的现实问题。本文试图通过对信贷风险进行全面系统的分析研究,特别是对传统和现代信贷风险度量的比较研究,弥补我国在信贷风险研究领域的不足,提高我国商业银行对信贷风险的防范意识和管理水平,并提出构建适合我国实际的商业银行信贷融危机。析为主的阶段。风险防范控制体系的设想。我国商业银行信贷风险防范研究
第一章商业银行信贷风险管理及其理论第一节商业银行信贷风险防范综述商业银行是以货币为经营对象,吸收公众存款,发放贷款,办理结算等业务的特殊企业。商业银行的信贷风险是银行信用产生和发展的伴生物,是一种最古老、历史最悠久的金融风险。目前西方商业银行资产中,信贷资产仍占有相当的比重,如年,美国商业银行贷款余额为亿美元,占当年美国商业银行总资产诿涝5,而我国商业银行受金融监管和自身创新能力的限制,中间业务所占比重较小,银行资产中信贷资产所占比重更高,如年月,我国商业银行贷款余额为谠H嗣癖遥纪谏桃狄凶茏什商业银行信贷风险是指商业银行在贷款业务经营管理过程中,由于客观存在的各种不确定因素的影响,使贷款的实际收益与预期收益发生背离,导致贷款发生损失的可能性。信贷风险不同于贷款损失,它是一种潜在的损失。虽然贷款从发放之时起,信贷风险就随之产生,但这种损失的可能性要转化为实际的损失,尚需具备一定条件,只有在条件具备时,信贷风险才会转化为实际的贷款损失。商业银行受国家政策变化,国际金融环境动荡,市场利率波动等因素的影响,都有可能使银行的贷款收益产生波动,有时高于预期收益,带来风险收益,有时低予预期