文档介绍：摘要随着中国加入庾室写罅坑咳胛V泄桃狄械木:头⒄勾戳饲八未有的经营压力;同时,随着中国商业银行融入世界金融市场,其面临的经营不确定性越来越大。年巴塞尔协议认为资本是公众信心的保证,也是抵御风险的最后防线,并规定商业银行最低资本充足率为ィ诵淖时境渥懵饰%。但是不同的商业银行,其面临的风险有很大的差异。以合理有效的方式进行商业银行资本优化,保证商业银行在满足最低资本约束条件下获得最大收益已经成为我国商业银行目前面临的主要问题。论文从量化风险角度出发,基于风险管理约束的思路,对商业银行的最低资本量和最优资本量进行优化研究。论文分为五章:第一章,介绍选题背景及意义;综述国内外学者对相关理论的研究现状、论文的研究思路及创新之处。第二章,分析基于风险管理的银行资本优化的理论基础。界定相关概念、银行资本的作用和优化的目标,建立基于囊凶时居呕砺劭蚣堋5谌拢⒒赩的银行资本优化静态修正模型。计算商业银行保锌魉鸶怕实募俣ㄌ娲艘酝椒ㄖ械钠撇怕剩咏中国现实情况;同时,以畲蠡媪死笞畲蠡D勘旰杏呕蠼狻同时,建立了基于囊凶时居呕拚P汀U攵砸酝芯亢雎粤鞫苑缦对银行资本造成的损失,论文以流动性缺口为随机变量,对商业银行流动性风险进行计量,采用内部管理模型,对资本计量进行动态优化。第四章,选择深发展银行,进行模型的实证和算例分析。第五章,论文的结论,并提出中国商业银行资本优化的对策建议。关键词:银行资本优化;在险价值:经济增加值;流动性风险管理大连理工大学硕士学位论文
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大连理工大学学位论文独创性声明作者郑重声明:所呈交的学位论文,.是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知:除文中已经注明引用内容和致谢的地方外,本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果,也不包含其他已申请学位或其他用途使用过的成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。若有不实之处,本人愿意承担相关法律责任。学位论文题目:作者签名:
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髀研究背景和意义随着中国加入徒鹑谝刀酝饪7牛潘啥砸幸档墓苤啤⒓喙艿本痔岣资本规定的水平、评级机构评审越来越富有经验以及大量外资银行进入中国金融市场。中国商业银行在这种情况下必须不断提高自身的市场竞争力,不断完善治理结构、优化资本结构,以应对市场竞争和外资银行进入的强大冲击【俊商业银行作为经营货币商品的特殊企业,资本是其经营的基础和风险保证。银行经营不同的业务面临着风险,需要相应的资本作保证,否则可能影响到商业银行的稳健经营。三性目标之一的稳健性目标要求商业银行具备足够的资本来保护存款人利益,缓冲日常经营风险,但是盈利性目标要求商业银行通过业务拓展、产品创新、机构发展、改制上市等途径提高经营绩效,充分利用现有资源进行投资收益,最终实现商业银行价值最大化。在稳健性和盈利性之间进行权衡,达到稳健中取得最大利润,盈利中不失稳健,已经成为商业银行面临的首要问题。在理论方面,世纪年代以前,商业银行的经营管理的重点是资产管理,商业银行追求的是流动性和盈利性之间的平衡;世纪年代中叶,负债管理开始进入商业银行,其认为商业银行可以通过扩大存款规模来满足商业银行的流动性,扩大商业银行的规模,实现商业银行收益的最大化。年代金融市场的进一步发展,商业银行的经营环境进一步复杂,年《巴塞尔协议》对巴塞尔成员国的资本充足率进行了硬性规定,资本管理理论逐渐被商业银行所接受。商业银行资本的管理已经成为中国目前商业银行经营管理的核心。既巴塞尔协议对银行资本进行了外部监督管理后,越来越多的学者开始注重对商业银行的内部管理。主要涉及到商业银行最低资本水平,商业银行最佳资本规模,商业银行资本结构优化,以及商业银行资本配置等方面。理论的发展为中国商业银行进行资本优化提供了基础。实践方面,进入年代后,随着银行经营复杂程度的不断增加和风险管理水平的日益提高,年的资本协议已经越来越滞后于风险监管的需要。发生在美国加州橙县的财政破产,巴林银行倒闭,长期资本公司破产等灾难性事件以后,人们进一步认识到传统的风险管理方法已无法准确定义和度量新形势下的金融风险。年翯集团在研究金融衍生产品的基础上,提出了度量市场风险的¨风险价值方法。最近十几年以来,丫晌R胁棵欧缦展芾淼闹匾9ぞ摺