文档介绍：我国商业银行信用风险管理研究摘要其产生机理,介绍了我国目前的信用风险管理方法,并指出了我国商业银行在信过构建和完善我国商业银行信用评级体系和统一授信体系以及运用信用衍生工信用风险是商业银行所承受的各类风险中最为主要的一类经营风险。因此如何认识和准确界定银行的信用风险,并对其进行有效的防范是非常重要的。本文从信用风险的内涵和特征入手,分析了影响信用风险的主要因素,并根据国际上银行风险管理的实践与发展经验,简要介绍了目前国际上信用风险的度量方法。在此基础上,论述了目前国际上常用的信用风险管理手段,包括构建信用评级体系、构建统一授信体系以及使用信用衍生工具等。目前,我国银行体系还处于转轨时期,银行业尤其是国有商业银行资产质量不佳,面临着巨大的信用风险。本文指出了我国国有商业银行的信用风险现状及用风险管理方面的不足。借鉴国际上常用的信用风险管理方法,本文认为可以通具加强我国商业银行信用风险管理,这不失为完善我国商业银行信用风险管理的可行思路。关键词:信用风险,统一授信,信用评级,信用衍生工具
我国商业银行信用风陵管理研究琣甌,。痓、,.
把匾狄行庞梅缦崭攀裔鼗锻行傣用嚣陵的肉涵及特征全嚣防范鞫纯勰藏韭镊蠢信矮嚣验裁成兔懿泣银行韭务发震过程孛豹~矮蘩要信贷经营岛管理过程中,经营窑际结果与预期收益目标发生背离,从而导致银行现代市场经济是信用经济,在市场经济下,经济活动的进行不可避免遣与风险楣伴随,风险性是一种常态,不以社会形态为转移。随潜我国经济体制改革的西藏深入,在壶臻统的计翔经济体翻囱往会主义市场经济俸翻转鞔豹ǔ特茫俸为现健枣绥经凌孛轰梵霪要豹枣绥蘩燕串分,囊盟镶行对手经济熬穆定与发展起着十分重婺的作用。而银行信用活动作为经济活动的重要组成部分,也同撵嚣瞧蓍谗多鲍风殓,其中,缤翅风黢鑫子荚鼹扮演囊基的特殊性,垒然成必巍业锻行所承担的器类风险中最为主要的一类经营风险。因此,衣新的形势和条件下,如何认识和准确界定银行的信用风险,菸对其进行鸯效的防范,就显碍尤为重要。只有减少了不确定性西豢的影响,才能保证金融运行的稳定高效,才能实现焱融的深化和缀济的发展。我国翁镶行棒系嚣蓊还楚予转轨雩赣,镶行盈笼其燕簪有裔渡银行钓资产菔量不佳,锻行面临着巨大的信用风险。第一,银行信贷资鑫流动性差,周转缓慢,资金长麓羧占惹;第二,银行信贷资金静安金性较差,逡麓、呆滞释呆张贷款毙例较高,不良债权过大谌糯式鸬男б嫘月矗杀竟螅鱿挚魉穑蠢炎金下黪,撬羧熊力不足。这死方嚣豹嗣邂,影响了亵娩镊簿熬竞争力羁长远的发展。同时,我国商她银行的信用风险管理无论是在风险意识、内控机制、风险防范戆规构设鬟,还是防范僖用风黢的方法翻手段方露,与越际上成熟的嶷业银行相比都还存在着很大差躐。信用风险的防范已经成为当前我国商业银行所要所诿褒鲎银行信焉菇陵,麸狭义上游,一般是搔借款久墅嗖宦椿虿辉溉切借款协议致使银行遭受损失的可能性,实际上是违约风险。从广义上说,信用风险怒撂亵鼗银行程经营:=故指髂萝吲缁蜍哒槎ㄞ乘剀灿捌欤孙芬圃遭受资金攒失或牧盏下晦豹一秘可憝性或誉确定搜。由予信贷业务是商蛾银行的主要溉务品种,因此商业银行的信用风险主要表现农信贷风险方鞭。我们通常掰理解纳信用风险,旗是被界定在狭义范嚷之内的,是播银行的信贷风险,龟括资众来源和资金运甭两部分。随着商业银彳亍渡务盼陕速发展,金融创新品种的不断涌现,商业银行的信用风险嗣前已不仅仅局限予贷款效务,运广泛惩存在乎其穗寝露帮寝乡瘴裰渤卸摇⑽壤⑼蹲示岔枞衍生产品交易等业务品种中。因此,商业银行的倍用风险是广泛而客观存在的,济活动中的不确定性因桊和风险性因素也在不断增加。解决的最突出的问题。工作。我谶商业锻彳亍信用风陵管理研究
信用风险的因素分析商业银行的信用风险是一个动态的过程。这体现在,袅融市场ɑ醣沂场帮瀣本枣沥燔咿唇煌鸪憾境≈髟急格蛑黠麴锻行、众盈、鹰氏、黢府等苁窃诓欢纤鲇谑谐。眯形5慕峁笨逃跋熳鸥髦志猛宓男髑水平、这魑都妻接影骥到亵数镊厅熬经藿状提,势黠赛妲镶雩亍艨嚣瞧帮承攫戆∮Ω枚越灰锥韵蟮男庞梅缦兆纯鲆约白陨碡晚ん翰帐埙欠缦兆纯鼋惺凳备商业银行的信用风险并不是独立存在的,它还同商业锻行的其他经蒋风险窍汇率、市场价格等⒘鞫苑缦铡⒐液妥R品缦铡⒉僮鞣缦铡⒎煞缦蘸蜕誉晟陵等都嵩哥畿在一宠条辞下孕育帮产生鬻盐锻褥豹谙翔晟猃。镄鲡,一番瀚外汇管制有可能会影响刘商业锻行能谮顺利地从该国收回贷款本息或投资收菔离业镶牙业务攮佟瓣失误有霹戆导致帮踅银露无法鼹终瑟瑟锿度迨鄢驼昭椤甚至濒临破产的风险缬⒐土忠幸蚰峥恕だ锷谘苌飞衔ス娌僮鞫闭煌饣阕搪实谋浠身盎嵊暗樟涯益б勾包括步愦罨虮咎汛本息能否及时和急额的收回;商池银行从业人员的道德风险也会襁一定条件下发不同程度的信用风险。上述蒲况说嘴商业徽行翡倍用风输与其他风险之间存