文档介绍：信用风险小组成员: 蔡凯葛慧子梁昱鹏任楚涵赵书瑾信用风险的概念?信用风险( Credit Risk )又称违约风险,是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险,即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性,它是金融风险的主要类型。?银行存在的主要风险是信用风险,即交易对手不能完全履行合同的风险。这种风险不只出现在贷款中,也发生在担保、承兑和证券投资等表内、表外业务中。如果银行不能及时识别损失的资产,增加核销呆账的准备金,并在适当条件下停止利息收入确认,银行就会面临严重的风险问题。造成信用风险的原因信用风险是借款人因各种原因未能及时、足额偿还债务或银行贷款而违约的可能性。发生违约时,债权人或银行必将因为未能得到预期的收益而承担财务上的损失。①经济运行的周期性;在处于经济扩张期时,信用风险降低,因为较强的赢利能力使总体违约率降低。在处于经济紧缩期时,信用风险增加,因为赢利情况总体恶化,借款人因各种原因不能及时足额还款的可能性增加。②对于公司经营有影响的特殊事件的发生; 这种特殊事件发生与经济运行周期无关,并且与公司经营有重要的影响。例如:产品的质量诉讼。举一具体事例来说:当人们知道石棉对人类健康有影响的的事实时,所发生的产品的责任诉讼使 Johns- Manville 公司(美国的约翰曼维尔公司),一个著名的在石棉行业中处于领头羊位置的公司破产并无法偿还其债务。信用风险类型分类信用风险③收入风险,人们运用长期资金作多次短期投资时实际收入低于预期收入的风险。①违约风险,债务人由于种种原因不能按期还本付息,不履行债务契约的风险。④购买力风险, 指未预期的高通货膨胀率所带来的风险。②市场风险,资金价格的市场波动造成证券价格下跌的风险。信用风险的主要特征客观性: 不以人的意志为转移传染性:一个或少数信用主体经营困难或破产就会导致信用链条的中断和整个信用秩序的紊乱周期性:信用扩张与收缩交替出现 60% 可控性:其风险可以通过控制降到最低 60% 80% 30% 案例?获 2001 年度诺贝尔经济学奖的斯蒂格里茨在研究保险市场时,发现了一个经典的例子:美国一所大学学生自行车被盗比率约为 10% ,有几个有经营头脑的学生发起了一个对自行车的保险,保费为保险标的 15% 。按常理,这几个有经营头脑的学生应获得 5% 左右的利润。但该保险运作一段时间后,这几个学生发现自行车被盗比率迅速提高到 15% 以上。何以如此? 案例分析?这是因为自行车投保后学生们对自行车安全防范措施明显减少。在这个例子中, 投保的学生由于不完全承担自行车被盗的风险后果,因而采取了对自行车安全防范的不作为行为。而这种不作为的行为,就是信用风险。可以说,只要市场经济存在, 信用风险就不可避免。信用风险的特点风险的潜在性很多逃废银行债务的企业,明知还不起也要借,例如,许多国有企业决定从银行借款时就没有打算要偿还。风险的长期性观念的转变是一个长期的、潜移默化的过程,尤其在当前中国从计划经济向市场经济转变的这一过程将是长久的阵痛。风险的破坏性思想道德败坏了,事态就会越变越糟。控制的艰巨性银行的当前不良资产处理措施,都具滞后性,这与银行不良资产的界定, 与银行信贷风险预测机制、转移机制、控制机制没有完全统一有关。银行个人住房贷款信用风险借款人的信用风险主要表现为还款能力风险和还款意愿风险两个方面。(1)还款能力风险从信用风险的角度来看,还款能力体现的是借款人客观的财务状况,即在客观情况下借款人能够按时足额还款的能力。而我国目前个人住房贷款中的浮动利率制度,使借款人承担了相当大比率的利率风险,这就导致了借款人在利率上升周期中出现贷款违约的可能性加大。银行个人住房贷款信用风险(2)还款意愿风险还款意愿是指借款人对偿还银行贷款的态度。在还款能力确定的情况下,借款人还可能故意欺诈,通过伪造的个人信用资料骗取银行的贷款,从而产生还款意愿风险。