文档介绍：东南大学
硕士学位论文
农村信用社贷款定价研究
姓名:张成翠
申请学位级别:硕士
专业:系统工程
指导教师:吴广谋
20080101
农村信用社贷款定价研究摘要研究生:张成翠导师:吴广谋教授东南大学随着我国金融改革的不断深入,金融业已逐渐与国际接轨,利率自由化、市场化的趋势日趋明显。农村信用社作为我国金融机构的一个重要组成部分,利率市场化以后如何科学合理地进行贷款定价,已成为当前亟待解决的问题。本文主要目的是为改进农村信用社贷款定价进行理论上的探讨。本文首先简述了农村信用社贷款定价的相关理论:利率决定理论、信贷配给理论、农村金融理论,并分析了农村信用社贷款定价的原则和影响农村信用社贷款价格的因素;然后,文章介绍了当前国外银行业金融机构贷款定价的基本理论和基本模式;接着,文章对我国农村信用社贷款定价的现状和存在的主要问题进行了详尽的分析,指出在利率市场化趋势下,农村信用社当前的贷款定价机制和定价方法与农村信用社的内在要求存在较大差距;最后,针对利率市场化趋势,在对农村信用社贷款客户进行市场细分的基础上,结合农村信用社自身贷款定价能力,设计出具有实际参考价值的贷款定价模型,并提出了进一步完善关键词:农村信用社:利率市场化;贷款定价;贷款定价模型;贷款定价机制农村信用社贷款定价的政策建议。
甌.;,琣琾,,;瑃.;‘甌琱瑀,,—篟;,疭
~硌~翩签名猫研究生签名:——日期:——东南大学学位论文独创性声明东南大学学位论文使用授权声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外,允许论文被查阅和借阅,可以公布ǜ蒛登畚牡娜ú炕虿糠帜谌荨B畚牡墓ú包括干授权东南大学研究生院办理。
第一章引言选题背景和意义国内外研究现状当前,我国利率市场化改革已经迈出重大步伐,贷款自主定价作为利率市场化改革的核心内容,值得金融机构认真研究。自年国家放宽农村信用社贷款利率浮动权限以来,各地农村信用社都十分重视贷款定价工作,进行了许多有益的尝试。但是受人员、技术等先天性不足的影响,农村信用社贷款定价机制还很不成熟,普遍实行贷款利率上浮,甚至“一浮到顶’’,而不是根据市场、客户等情况区别对待、灵活定价,贷款定价能力明显落后于其他商业银行。农村信用社贷款如果定价过高,必然加剧农村信贷市场的逆向选择,使农村信用社面临着黄金客户流失、市场份额缩小的挑战,抑制客户的借款需求,使之转向其他金融机构或通过公开市场直接融资,客观上“助长”了民间高利借贷活动;如果贷款定价过低,农村信用社无法实现盈利目标,甚至不能补偿其付出的成本和承担的风险。如何科学合理地进行贷款利率定价,对农信社的支农效果、竞争能力和经营效益产生着深远的影响。因此,加强农村信用社贷款定价的系统研究,尽快改革农村信用社现有的贷款利率定价机制,增强农村信用社贷款定价的自主性和科学性,合理地确定贷款价格,已经成为全面放开农村信用社贷款利率上限及增加农村地区金融投入、加快农村经济发展的重要前提条件。因此,本文通过对贷款定价的基本原理、基本模式进行分析的基础上,针对当前我国农村信用社经营发展的需要以及基层农村信用社在发展中存在的问题特别是合理定价问题,提出了具体的定价模型和定价策略。任何资产都有定价问题。资产定价问题是经济学中的一个难点问题,也是经济学家贡献较多的一个领域。所谓“贷款定价”是指通过全面核算贷款能够给商业银行带来的各种收益、商业银行为提供相应的贷款服务所需承担的成本、贷款应该达到的目标收益等因素对每一笔贷款确定有市场竞争力,并能够满足银行的盈利性、安全性及流动性要求的综合确定价格的过程。国内外诸多学者对贷款定价问题都有研究,并取得一大批研究成果。国外学者对贷款定价的研究起步较早。最早涉及贷款定价问题的理论是真实票据理论东南大学硕士学位论文第一章引言
亍8美砺壑髡派桃狄兄挥Ψ⒎哦唐诘模肷唐分茏O嗔O祷蛴肷产物资储备相联系的自偿性贷款,并且必须以真实的商业票据为凭证,一旦企业不能偿还贷款,银行可以处理用作抵押的票据收回贷款。在这一理论的影响下,商业银行开发使用了成本加成贷款定价模式,这一模式强调的是贷款价格一定要覆盖贷款成本。年美国经济学家莫尔顿在《政治经济学杂志》上发表文章,提出可转换理论,主张贷款不一定要局限于短期