文档介绍：计量经济学课件,62联立方程计量经济学模型
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6 2联立方程计量经济学模型的若干基本概念 变量结构式模型简化式模型参数关系体系 一 变量 内生变量 EndogenousVariables 对联立方程模型系统而言 已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量 而将变量分为内生变量和外生变量两大类 内生变量是具有某种概率分布的随机变量 它的参数是联立方程系统估计的元素 内生变量是由模型系统决定的 同时也对模型系统产生影响 内生变量一般都是经济变量 一般情况下 内生变量与随机项相关 即 在联立方程模型中 内生变量既作为被解释变量 又可以在不同的方程中作为解释变量 外生变量 ExogenousVariables 外生变量一般是确定性变量 或者是具有临界概率分布的随机变量 其参数不是模型系统研究的元素 外生变量影响系统 但本身不受系统的影响 外生变量一般是经济变量 条件变量 政策变量 虚变量 一般情况下 外生变量与随机项不相关 先决变量 PredeterminedVariables 外生变量与滞后内生变量 LaggedEndogenousVariables 统称为先决变量 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可缺少的一部分变量 用以反映经济系统的动态性与连续性 先决变量只能作为解释变量 二 结构式模型StructuralModel 定义 根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模型 结构式模型中的每一个方程都是结构方程 StructuralEquations 各个结构方程的参数被称为结构参数 StructuralParametersorCoefficients 将一个内生变量表示为其它内生变量 先决变量和随机误差项的函数形式 被称为结构方程的正规形式 结构方程的方程类型 完备的结构式模型 具有g个内生变量 k个先决变量 g个结构方程的模型被称为完备的结构式模型 在完备的结构式模型中 独立的结构方程的数目等于内生变量的数目 每个内生变量都分别由一个方程来描述 完备的结构式模型的矩阵表示****惯上用Y表示内生变量 X表示先决变量 表示随机项 表示内生变量的结构参数 表示先决变量的结构参数 如果模型中有常数项 可以看成为一个外生的虚变量 它的观测值始终取1 简单宏观经济模型的矩阵表示 三 简化式模型Reduced Model 定义 用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量 所形成的模型称为简化式模型 简化式模型并不反映经济系统中变量之间