文档介绍：计量经济学基础与应用
Two-Variable Regression Model: Interval Estimation and Hypothesis Testing
chapter four
第四章双变量回归模型:区间估计与假设检验
第一节正态性假定:LRM)
第三章对扰动项的假定:
均值为零
无序列相关
同方差
点估计只是统计推断的一方面,另一方面是假设检验
对参数进行点估计够用
最终目标
有必要假定干扰项的概率分布!
规范的公式如何输入?
推荐使用MathType
正态性假定
CNLRM假定干扰项是正态分布的,即
理论基础:中心极限定理(crentral limit theorem)
独立同分布随机变量,随着变量个数的无限增加,其和的分布近似服从正态分布。
在正态分布条件下
NID 表示独立、同为正态分布( normally and independently distributed)
正态性假定下OLS估计量的性质
无偏性
最小方差
一致性
注意,后面推导区间估计的时候要用到标准差
第二节概率统计知识的简要回顾
几个重要的概率分布:
正态分布
t 分布
分布
F分布
第二节概率统计知识的简要回顾
正态分布
标准正态分布
估计量的抽样分布?
若X1,X2,…,Xn是来自于均值为,方差为的正态总体的一个随机样本。则样本均值也服从正态分布,其均值为,方差为。即
第二节概率统计知识的简要回顾
第二节概率统计知识的简要回顾
t分布
如果已知,而用样本方差
来替代,那么新建立的统计量服从自由度为n-1的t分布