ORACLE 新巴塞尔协议和风险管理.pdf

文档介绍：金融服务业峰会
2009年 3月 6日
新巴塞尔协议和风险管理
吳應揚，金融服务业部
全球金融动荡
历史悠久的金融机构在2008年有了新股东……
资料来源：公司网站
2
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新巴塞尔协议在中国
3
新巴塞尔协议
尔协议
巴塞 施
新 年实
2010
资料来源：中国银行业监督管理委员会
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新巴塞尔协议的3大支柱
第一支柱：资本充足率计算
信用风险 市场风险 操作风险
风险暴露计算 PD/LGD计算 RWA计算 在险价值 支持所有3种方法
标准化
抵押品估价调整 监管风险加权 计量方法 基本指标法：作为总收入的百分比
和LGD 计算的资本
标准法：基于业务部门的风险暴露
利率风险
信用缓释调整