文档介绍：银行不良贷款问题之建模分析组员:楚鹏飞吕兴陈珠明洁摘要: 不良贷款的产生给银行的贷款业务带来巨大的压力, 较为突出的的问题是虽然我国银行贷款额平稳增长, 但是商业银行普遍存在的比例较高的呆, 坏帐和逾期贷款等不良贷款问题。我们尝试利用网络等收集有关数据资料, 建立合适的数学模型帮助银行控制不良贷款的发生金额, 以多元线性回归为基础来进行关于不良贷款的预测, 利用银行业务的有关数据做些定量分析,以找出控制不良贷款的办法。关键词: 商业银行不良贷款信贷管理制度人为因素自然因素数学建模 1. 问题的提出背景知识商业银行主要业务之一就是对项目建设、固定资产投资等进行贷款。不良贷款是指借款人未能按原定的贷款协议按时偿还商业银行的贷款本息,或者已有迹象表明借款人不可能按原定的贷款协议按时偿还商业银行的贷款本息而形成的贷款。我国曾经将不良贷款定义为呆帐贷款、呆滞贷款和逾期贷款(即一逾两呆)的总和。我国自 2002 年全面实行贷款五级分类制度,该制度按照贷款的风险程度,将银行信贷资产分为五类:正常、关注、次级、可疑、损失。不良贷款主要指次级、可疑和损失类贷款。近年来, 国有商业银行正在面临体制改革,入世的挑战。可谓机会与风险并存,正确处理好方方面面的问题,是国有商业银行改革成功的关键所在。目前较为突出的的问题是虽然我国银行贷款额平稳增长,但是商业银行普遍存在的比例较高的呆,坏帐和逾期贷款等不良贷款问题,使不良贷款率过高, 给银行贷款业务的发展带来较大压力。现状分析我国国有商业银行在降低不良贷款上的确下了不少功夫,如尝试制定严格的信贷管理制度, 信贷业务的完全程序化改革, 规定降低不良贷款的指标等。但是国有商业银行的不良资产仍严重偏高, 尤其四大国有银行为最。 2004 年,主要商业银行不良贷款余额减少 3946 亿元, 下降个百分点, 已降至 %。这个比例已经远远高出世界银行业的平均水平, 银行体系的不良贷款余额和比率仍处于高位,不仅已超过《巴塞尔协议》的要求,而且与国际先进银行不良贷款比率应保持在 5 %以下的要求相去甚远。如果考虑各国有商业银行对外公布的数字相对保守的因素,那我国商业银行的资产质量更是可想而知。截至 2003 年国内各主要商业银行不良贷款余额及不良贷款率。尽管我国近年来频频采取诸如向国有商业银行注资、关闭资不抵债的金融机构、加强银行监管等一系列措施,但权威人士指出,高风险、低收益仍是国内银行业面临的最主要问题。中国银监会研究局副局长杨再平说, 2004 年主要国有商业银行尽管实现了不良贷款率和不良贷款余额的“双降”, 但若剔除政策性剥离因素和新增贷款稀释效果的影响, 主要商业银行的不良贷款实际上是“不降反升”。由此可见,如何控制国有商业银行不良贷款的增长, 使其不良贷款率达到《巴塞尔协议》的要求, 仍然是国有商业银行乃至我们国家面临的重要课题。 2010 年商业银行不良贷款情况表单位:亿元、% 2010 年一季度末二季度末三季度末四季度末余额占全部贷款比例余额占全部贷款比例余额占全部贷款比例余额占全部贷款比例不良贷款 % % % % 其中:次级类贷款 % % % % 可疑类贷款 % % % % 损失 % % % % 类贷款不良贷款分机构主要商业银行 % % % % 大型商业银行 % % % % 股份制商业银行 % % % % 城市商业银行 % % % % 农村商业银行 % % % % 外资银行 % % % % 注:商业银行包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行;主要商业银行包括大型商业银行和股份制商业银行;大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行;股份制商业银行包括中信银行、光大银行、华夏银行、广东