文档介绍：分类号 密级 …… 二
编号 … 二 ……
中 菊 大 李
认 丫
硕 士 学 位 论 文
论 文 题 目
学 科 、 专 业 统 计 学
研 究 生 姓 名
导 师 性 名 及
专业技术职称
年 月
原 创 性 声 明
本人声明, 所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究
工作及取得的研究成果 。尽我所知, 除了论文中特别加以标注和致谢
的地方外, 论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果, 也不
包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料 。与我
共 同工作的同志对本研究所作的贡献均 已在在论文中作了明确 的说
明 。
作者签名 日熟鲤卫年三月早日
关于学位论文使用授权说明
本人了解中南大学有关保留 、 使用学位论文的规定, 即 学校
有权保 留学位论文, 允许学位论文被查阅和借阅 学校可以公布学位
论文的全部或部分内容, 可以采用复印 、缩印或其它手段保存学位论
文 学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文 。
作者签名 私乞 导师签名
丛年, 乎日
中南大学硕士学位论文 摘要
摘 要
近期, 针对美国将中国列为汇率操纵国的问题, 人民币兑美元汇
率成为人们的关注热点话题 , 研究人民币兑美元汇率有现实意义 。本
文采用非线性时间序列和神经 网络模型的方法来研究人民币兑美元
汇率序列 。
在实证部分, 本文选取了从 年 月 日起至 年 月
日的人民币兑美元中间价作为研究对象 , 通过一阶对数差分将汇
率序列平稳化为汇率波动序列, 并对汇率波动序列进行一系列非线性
检验, 如 正态分布检验 、 自相关检验 、 独立同分布检验以及
异方差检验 。检验的结果说明, 人 民币汇率波动序列是非正态
的, 具有 “尖峰厚尾 ” 性, 且其具有两阶 自相关性 。其残差序列是非
独立同分布的, 同时汇率波动序列还存在 效应 。在汇率波动序
列非线性的基础上, 对其采用非线性的神经网络方法建模 。神经网络
模型选择 了从 年 月 日起至 年 月 日止近 年的
个数据作为样本, 其中前 个数据用于网络学****建模与样本内预测
效果分析, 后 个数据作为样本外预测 。在神经网络参数的设计中,
经过试验确定了 准则最优滞后期分别为 、 、 , 确定了网