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［单选］1、某投资者购买了沪深300股指期货合约，合约价值为150万元,则其最 低交易保证金为（万元。
A、
B、 15
C、 18
D、 30
答案:C
解析:沪深300股指期货合约规定，最低交易保证金为合约价值的12%,故本题中 最低交易保证金=150X12%=18（万元。故C选项正确。
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考察知识点：
［单选］2、若沪深300股指期货于2010年6月3日（周四已开始交易，则当日中 国金融期货交易所可供交易的沪深 300股指期货合约应该有（
A、 IF1006,IF1007,IF1008,IF1009
B、 IF1006,IF1007,IF1009,IF1012
C、 IF1006,IF1009,IF1010,IF1012
D、 IF1006,IF1009,IF1012,IF1103
答案:B
解析:沪深300股指期货合约规定，合约月份为当月、下月及随后两个季月。故
B选项正确。页码:
考察知识点：
［单选］3、短期国债采用指数报价法，某一面值为10万美元的3个月短期国债， 当日成交价为92。报价指数92是以100减去不带百分号的（方式报价的。
A、 月利率
B、 季度利率
C、 半年利率
D、 年利率
答案:D
解析:P235
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考察知识点：
［单选］4、假定年利率为8%,%,6月30日是6月指数期货 合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格 是（点。
A、
B、
C、
D、
答案:C
解析:
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考察知识点：
［单选］5、买入1手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看涨期权,权利金为10 元/吨，同时买入1手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看跌期权，权利金为20元/ 吨,则该期权投资组合的损益平衡点为（
A、 2070,2130
B、 2110,2120
C、 2200,1900
D、 2200,2300
答案:A
解析:该投资策略为买入跨式套利，低平衡点=2100-30=2070,高平衡点
=2100+30=2130。页码:
考察知识点：
［单选］6、某生产企业在5月份以15000元/吨卖出4手（1手25吨9月份交割的 铜期货合约，为了防止价格上涨，于是以500影吨的权利金，买入9月份执行价格为 14800元/吨的铜看涨期权合约4手。当9月份期权到期前一天，期货价格涨到16000 元/吨。该企业若执行期权后并以16000元/吨的价格卖出平仓4手9月份的期货合 约最后再完成4手期货合约的交割，该企业实际卖出铜的价格是（元/吨。（忽略佣金 成本
A、 15000
B、 15500
C、 15700
D、 16000
答案:C
解析:期权合约的获利为：（16000-14800架忽5-500官>25=70000（元;每吨期权合 约的获利为:70000/100=700（元;企业实际卖出的铜价为：15000+700=15700元。
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考察知识点：
［单选］7、某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000 ，半个月后，该投机者将2张合约买入对冲平仓，成 交价为
。该笔投机的结果是（
A、 盈利4875美元
B、 亏损4875美元
C、 盈利5560美元
D、 亏损5560美元
答案:B
解析:期货合约上涨（7030-6835=195个点, >2=4875（美
丿元。
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考察知识点:
［单选］8、某日，，这种外汇标 价方法为（
A、 直接标价法
B、 间接标价法
C、 固定标价法
D、 浮动标价法
答案:A
解析:用1个单位或100个单位的外国货币作为标准，折算为一定数额的本国货 币，称为直接标价法。
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考察知识点：
［单选］9、7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨,11月份大 豆合约的
价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素，则下列 选项中可使该投机者获利最大的是（
A、 9月大豆合约的价格保持不变，11月大豆合约的价格涨至2050元/吨
B、 9月大豆合约的价格涨至2100元/吨,11月大豆合约的价格保持不变
C、 9月大豆合约的价格跌至1900元/吨,11