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1、案例分析题:为什么当美国对中国的贸易为持续逆差时,美国政府要求中国政府提高人民币对美元的汇率?
答:汇率变动对一国的贸易收支会产生较大的影响。如果本币贬值,外币升值,会扩大该国的出口,减少进口,增加外汇收入,因为本币贬值会降低本国产品在国际市场上的价格,诱发国外居民增加对本国产品的需求,减少本国居民对外国产品的需求。人民币升值,相对而言,美元即贬值,这样以美元表示的进口商品价格提高,美国进口中国的商品可能减少,以人民币表示的出口商品价格降低,美国向中国出口的商品可能增加,从而减少国际收支逆差。
2、某日纽约外汇市场行情为:GBP1=,伦敦外汇市场行情为:1GBP=,假设投资者用1000000美元进展套汇交易,请问:
〔1〕如何进展套汇交易?
〔2〕套汇利润是多少?
解:〔1〕纽约,买入英镑卖出美元:1000000÷=〔英镑〕
×=〔美元〕
〔2〕利润:-1000000=〔美元
—
—
问:有人以HKD9000万进展套汇,将能获得多少毛利?
4、某公司1个月后将有一笔100万英镑应收款,同时在3个月后将对外支付100万英镑。现时外汇市场行情是:
美元兑英镑的即期汇率
1个月远期 15/32
3个月远期 42/50
该公司如何进展掉期交易,试计算结果.
解:由1个月和3个月的远期差价可知,市场上1个月的远期汇率为英镑/美元=-,3个月的远期汇率英镑/美元=-。
英国公司按1英镑=,然后按1英镑=,,,因此公司的掉期本钱为5600美元。
5、我某公司向英国出口某种商品,原报价为即期付款每箱1000英镑,伦敦外汇市场汇价为:
即期汇率 三个月远期差价
-- 200--230points
问:〔1〕三个月远期美元的实际汇率是多少?
〔2〕现英国进口商要求改为美元报价并即期付款,请我方应报每箱多少美元?
〔3〕如英国进口商要求改为美元报价同时要求延期3个月付款,我方应报每箱多少 美元?
〔4〕如我方业务人员不懂折算规律,会造成多少损失?
〔1〕三个月远期差价:200~230〔小到大加〕
3个月远期汇率1英镑=〔1