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第一章
计算远期汇率的原理：
(1)远期汇水：“点数前小后大〞 → 远期汇率升水
远期汇率＝即期汇率＋远期汇水
(2)远期汇水: “点数前大后小〞 → 远期汇率贴水
远期汇率＝即期汇率–远期汇水
举例说明：
1个月期的远期汇水为:49/44
试求1个月期的远期汇率？
标价方法一样，穿插相除
标价方法不同，平行相乘
例如：
：
请问：
某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？〔; 〕
货币升值与贬值的幅度：
直接标价法
本币汇率变化＝(旧汇率¸新汇率－1)´100%
外汇汇率变化＝(新汇率¸旧汇率－1)´100%
间接标价法
本币汇率变化＝(新汇率¸旧汇率－1)´100%
外汇汇率变化＝(旧汇率¸新汇率－1)´100%
如果是正数表示本币或外汇升值；如果是负数表示本币或外汇贬值。
例如：
1998年9月10日，，。
在这一期间，日元对美元的汇率变化幅度为多少?
答：〔-1〕×100%=%
而美元对日元的汇率变化幅度为多少？
答：〔-1〕×100%=-%
如何区分买入价和卖出价？
例如，某日巴黎外汇市场和伦敦外汇市场的报价如下：
巴黎： USD1=FRF ～
〔银行买入美元价〕 〔银行卖出美元价〕
〔银行卖出美元价〕 〔银行买入美元价〕
注意：从银行还是客户的角度？哪种货币？
第二章
套汇交易举例
空间套汇(直接套汇)
/$， kr/$。
不考虑交易本钱，100万美元的套汇利润是多少？
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答案：：
100万美元×
：
÷
套汇结果：
：
策略：首先在纽约市场上卖出美元，买进法国法朗，然后在巴黎市场卖出法国法朗买进英镑，再立即在伦敦市场上卖出英镑买进美元。
结果：如果在纽约市场上卖出1000万美元，那么最后那么可收回1000÷100×÷×=，净获套汇利润70258美元。
是指在外汇买卖成交后，原那么上在2个工作日内办理交割的外汇交易。
远期交易与即期交易不同，交易货币的交割通常是在2个工作日以后进展的。
是在某一日期即期卖出甲货币、买进乙货币的同时，反方向地买进远期甲货币、卖出远期乙货币的交易，即把原来持有的甲货币做一个期限上的调换。
掉期交易资金表：
即期交易
金额
汇率
远期交易
金额
汇率
-瑞士法郎
+美元
1502000
1000000
+瑞士法郎