文档介绍：第三章 商业银行 信用风险管理
第三节 信用风险监测与报告
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第三节 信用风险监测与报告
信用风险监测是风险管理流程中的重要环节，是指信用风险管理者通过各种监控条件，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已经达到引起关注的水平或已经超过阈值。信用风险监测是一个动态、连续的过程。
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跟踪已识别风险的发展变化情况，包括在整个授信周期内，风险产生的条件和导致的结果变化，评估风险缓释计划需求
信用风险监测
根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析，以便采取适当的应对措施
第三节 信用风险监测与报告
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第三节 信用风险监测与报告
JP摩根的统计数据显示：在贷款决策前预见风险并采取预控措施，对降低实际损失的贡献度为50%-60%；
在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救，对降低风险损失的贡献度为25%-30%；
当风险产生后才进行事后处理，其效力则低于20%
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风险监测对象
1
风险监测主要指标
2
风险预警
3
风险报告
4
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一、 风险监测对象
风险监测对象
客户风
险监测
组合风险监测
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一、 风险监测对象
客户风险监测
内生变量
外生变量
基本面指标
财务指标
1、
1、客户风险监测
商业银行信贷资产组合风险的变化主要来源于单个债务人信用状况的变化，客户风险构成信用风险的微观层面。
∴商业银行监测整体信用风险的传统做法是建立单个债务人授信情况的监测体系
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（1）内生变量
客户风险的内生变量包括两类指标：一是基本面指标(定性指标或非财务指标)，二是财务指标。
① 基本面指标主要包括：
品质类指标：还款意愿、信用记录
实力类指标：技术设备的先进性
环境类指标：市场竞争环境
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② 财务指标主要包括：
偿债能力指标
盈利能力指标
营运能力指标
增长能力指标
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（2）外生变量
从客户风险的外生变量来看，借款人的生产经营活动不是孤立的，而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响的。上述相关群体的变化，均可能对借款人的生产经营和信用状况造成影响。因此，对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业。
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