证券投资基金投资组合分析.pdf

文档介绍：分类号 密 级
武 摸科 技 无李
硕 士 学 位 论 文
证券投 资基金投资组合分析
李 文 静
指导教师姓名 左相 国 教授
武汉科技大学管理 学 院
武汉市青 山区和 平大道 号
申请 学位级 别 硕 士 专 业名称 企 业管理
论 文定稿 日期 论文 答辩 日期
学 位授予 单位 武 汉 科 技 大 学
学位授予 日期
答辩委 员会主 席 李秉成 教授
董 登 新 教授
评 阅 人
李秉成 教授
武汉科技大 学硕 士 学位论文 第 页
摘 要
本文 的研 究 内容可 以归纳为四个主 要方面 第一 , 证券投资基金的基本理 论
,
与现代投资组合理论 综述 第二 我国封 闭式基金的股票投资特征分析 第三 ,
我 国证券投资基金投资组合效果 分析 第 四 , 针对我 国基金 投资组 合中存在的 问
题 , 提 出相应 的政策建议 。 其主 要工 作归纳如下 。
第一 部分 中 , 首先介绍 了证券投资基 金的基本理论及它在我 国的发展现状 ,
、 、 、
内容包括证券投 资基金 的概念 种类 产生 背景 演进过程 以及其管理政策和 投
。
资运作理 论等 然后提 出 了提高证券投资基金组 合管理水平 的有效方法一应用 现
代投资组合理论 。
第 二部分 , 我们选取 年之前在沪深两交易所上市的 只 封闭式基金 为
、
研究对象 , 根据各基金 年 的年度报告 基金契约及分红 公 告 , 对 只基 金
。 、
的股票投资组合特征进行 了实证分析 着重 分析了基金行业 的配置 重仓股 以及