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金融风险管理作业.docx

文档介绍

文档介绍:金融风险管理作业
金融风险管理作业
第一次作业:
.计算一下几种组合的再定价缺口,以及利率上升遥对其净利息收入的影响?(单 位:
百分人民币)
(1)利率敏感性资产二200,利率敏感性负债二100 (2)利率敏感性资产二100,利 率敏感性负债二150 (3)利率敏感性资产二150,利率敏感性负债=140
答:再定价缺口;利率敏感性资产RSA—利率敏感性负责RSL
所以再定价缺口分别是:200m-100m=100m; 100m~ 150m=-50m: 150m-140m=10m
△NH (净利息收入变化)=100m*0. 01=lm: -50m*0. 01=-0. 5m: 10m*0. 01=0. Im
.考虑简化的EDF银行资产负债表的内容,其资产是由一笔价值100万美元的2年 期贷款
构成,该笔贷款每年支付的利率为LIBOR再加上4茅 贷款的资金由一笔2年期的存款 融资,该笔存款每年的利率为LIBOR再加上3. 5机 现行的LIBOR为4%,存、贷的本金都 将在到期日才偿还。请问:
(1)这张资产负债表的期限缺口是多少?
(2) 1年后和2年后的预期净利息收入是多少?
(3)若在第1年末、第2年初的时候,LIBOR上升到6缸 此时,2年后的预期净利
息收入是多少?
(4)如果贷款利息每半年支付一次,那么上述各题的答案乂是多少? (5)根据 上述结果分析,若把期限模型视为一种免除利率风险的策略,其效果如何?答:(1)2- 2=0
(2) 1年期收入一 1年期支出二净收入
所以 100* (4%+4%) -100* (4%+3. 5%) = (万美元)(3) 1 000 000*10%-1 000 000*5%=50 000 (美元) 期限结构等于0, 2年后预期净利息收入5 000美元
(4)第(2)题答案不变,第(3)题改为10 000,增加2年后预期净利息收入(5) 不能免除利率风险,因为期限模型在资产方和负债方现金流一致,且不存在杠
率时才有效。
:资产浮动利率抵押贷款50 (现行年利率10%) 30年固定利率贷款50 (现行年利率7%)负债活期存款70 (现行年利率6%)定期存 款20 (现行年利率6%)
股权资本10
(1)到年底,预期的净利息收入是多少?
(2)如果利率上升25那么年末的净利息收入是多少?
(3)运用累计再定价缺口模型,如果利率上升2乐那么年末的预期净利息收入是多
少?
答:(1) 50*10%+50*7%- (70*6%+20*6%) =-5. 4=
(2) 50* (10%+2%) +50*7%- [ (70* (6%+2%) +20*6%) ] =2. 7 (3) (50-70)
*2%=0. 4: 3. 1-0. 4=2. 7
(单位:干美元)资产2年期国库券175 15年 期市政债券165总资产340 所有证券都按面值出售,2年期中期国库券的收益率是5%,
15年期市政债券的收益率是9%, 1年期商业票据收益率是4. 5%, 5年期票据的收益率是 8%,以上所有证券每年支付1次利息。
(1)G保险公司的资产加权平均期限(2) G保险公司的负债加权平均期限(3) 期限缺

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