文档介绍：定量风险剖析
定量风险剖析
定量风险剖析
什么是定量风险剖析
定量风险剖析是对经过定性风险剖析排出优先次序的风险进行量化剖析。只管有经验的风险
经理有时在风险辨别以后直接进行定量剖析，但定量风险剖析一般在定性风险剖析以后进行。定
量风险剖析一般应该在确立风险应付计划时再次进行，以确立项目总风险能否已经减少到满意。
重复进行定量风险剖析反应出来的趋向能够指出需要增添仍是减少风险管理举措，它是风险应付
计划的一项依照，并作为风险监测和控制的构成部分。
[编写 ]
定量风险剖析的方法
一般来说，项目风险发生的概率和结果的计算均要经过对大批已达成的近似剖析和整理获得，或经过一系列的模拟实验来获得数据。

项目的数据进行
定量风险剖析
定量风险剖析
定量风险剖析
概率散布
定量风险剖析
定量风险剖析
定量风险剖析
概率散布表示了每一可能事件及其发生的概率。因为诸事件的互斥性，这些概率的和为
我们能够使用历史数据 (资料 )或理论概率散布来成立实质概率散布。

1 。
定量风险剖析
定量风险剖析
定量风险剖析
(1) 历史资料法。
在基真同样的条件下，我们经过察看各个潜伏的风险在长久历史中已经发生的次数，就能预计每一可能事件的概率，这类预计是每一事件过去已经发生的频次。可是，因为人们缺少宽泛而足够的经验，致使不可以用这类方法成立靠谱的概率散布。如前所述，项目风险的客观概率是很难获得的。即便有这样一些历史数据，也会因样本过小而没法成立概率散布。外国的资料表示：除个别状况以外，公司没法依靠自己的自己历史资料成立每年的总损失金额概率散布 ;而只好依靠同业工会、私营保险商、政府部门等供给的协助信息。可是这类依靠同业内的协助信息有其限制性，其一是这些信息限制于均匀损失而不是概率散布 ;其二是这些信息可能与一个特定公司不一样。
(2) 专家打分法。
那么，我们为了成立这类风险的概率散布就该利用主观概率和合成概率。有一种说法以为主观概率正确性差而不同意使用，实质上，这类专家的预计是专家依据自己的专业素质以及丰富的
定量风险剖析
定量风险剖析
定量风险剖析
实践经验，依照项目的详细状况做出的合理判断。能够将主观慨率当作客观概率的近似值。
理论散布法。
当历史资料不充足或不行信时，风险经理能够依据理论上的某些概率散布来增补或修正，从
而成立风险的散布图。
定量风险剖析
定量风险剖析
定量风险剖析
常用的风险概率散布是正态散布。正态散布能够描绘很多风险的概率散布：如财富损失，交
通事故等。还有一些风险剖析中常用的理论概率散布，如泊松散布，三角形散布，失散散布等概
率散布，阶梯长方形散布，梯形散布，二项散布和对数正态散布等。
外推法
外推方法分为前推和后推及旁推三种，都是风险剖析的好方法。从展望理论