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银行贷款风险评估与审查审批标准.doc

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文档介绍:银行贷款风险评估与审查审批原则


杨文化  中华人民共和国光大银行信贷审批部副总经理 
 
银行贷款审查审批人员遵循风险与收益相平衡原则,依照经验决定与否叙做一笔贷款。但是,如何进行风险评估?风险与收益相平衡原则详细含义是什么?贷款审批有无明确原则?
 
  
一、股东规定
银行风险管理政策普通会强调,董事会代表股东整体利益,是风险管理最高决策机构。那么股东对利益及风险基本规定是什么?
  
1.资本回报高
股东投入资本,追求回报。股东对资本回报率(ROE)有目的规定。本文假设一家银行ROE目的是不低于15%。
  
2.亏本概率小

如果银行片面追求高回报,也许过度冒险而资不抵债,将股东投入资本“赔光”。为保证资本安全,银行一定要减少发生资不抵债也许性。对资不抵债发生概率,股东有容忍度规定,即“股东风险偏好”。事实上,股东但愿银行达到外部评级成果与其风险偏好相一致。
  
本文假设这家银行股东风险偏好为BBB-(99.69%),即浮现资不抵债也许性不能高于1-99.695=0.31%。这个数字越小,表达股东对银行经营稳健性规定越高。用式子表达是:
  
P{资不抵债}≤0.31%,或P{净资产≤0}≤0.31%
  
二、审慎经营贷款
银行怎会资不抵债呢?负债不会无端增减,只能是资产方出了问题。最重要因素,是贷款发生损失,把净资产“吃掉”了。
  
贷款是银行最重要资产。为使P{资不抵债}≤0.31%,自然规定贷款损失“吃掉”净资产概率不能高于0.31%。
  
如何才干保证?答案是,通过审慎经营,保证银行资本覆盖贷款风险。

  
1.何为贷款风险?
指也许发生损失。贷款创造收益,也带来风险。当浮现不利状况时,贷款会发生损失;越是普通很少发生不利事件即小概率事件,一旦发生,越容易导致大损失。虽然通过设计和运用担保、账户控制等风控办法,尽量控制损失发生,但防不胜防,不利状况一旦发生,至少会浮现一定量损失。
  
如何度量贷款风险?设定任何小概率水平α,假设贷款损失值L满足下式
  
P{贷款损失≥L}=α
即,
L表达当浮现小概率等于α不利状况时,贷款至少损失多少。
贷款风险越大,L也越大;反之亦然。因而L可作为衡量贷款风险大小一种指标。
 
普通赋予α特定含义,
即,
α=1-股东风险偏好=0.31%
这时L也叫受险价值。

  
2.资本覆盖风险
所有贷款风险大小是TL,
即,
P{所有贷款损失≥TL}=0.31%
因而,只要TL<银行净资产,即银行资本覆盖贷款风险,就能保证  
P{贷款损失≥银行净资产}≤0.31%。
 
银行贷款逗是一笔笔做。一笔笔贷款加起来,如何保证资本覆盖风险,且总收益达到ROE目的?详细说来,要做到:
  
在对的评估单笔贷款风险大小及收益多少基本上,把所有单笔贷款风险加在一起,保证不超过银行净资产,即资本覆盖加总风险。简朴加总风险不一定等于总风险,怎么办?还要运用行业、有关性等手段进行组合管理。最后,保证单笔贷款占用资本ROE达标。
  
银行通过审慎经营贷款,满足股东风险及利益规定核心,在于如何评估一笔贷款风险和占用资本大小。
  

三、贷款风险评估
1.贷款分析
对一笔贷款分析要做到

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上传人:非学无以广才 2021/12/5 文件大小:23 KB

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