文档介绍：系统性风险预警指标体系
主要内容
各部门风险预警工作职责
风险预警定义及类型
系统性风险预警指标体系
贷款预警指标体系
我行信用风险预警实施方案
*
系统性风险预警指标体系
各部门风险预警职责
风险管理委员会为风险预警工作的领导组织与决策机构；
风险合规部是发现系统预警信号的主要责任部门；
信贷业务部是发现贷款业务风险预警的主要责任部门；
其他部门对本部门职责内的风险预警负责。
计划财务部配合风险合规部提供系统预警指标数值。
*
系统性风险预警指标体系
风险预警的定义及类型
风险预警是指我行根据非现场风险监测、现场风险监测和风险评估等多渠道获得全部风险信息，通过一定的技术手段，对我行风险状况进行动态监测和早期预警。
按预警信号影响范围
系统性预警信号
个案预警信号
按预警信号对业务
发展的影响程度
黑色
预警
橙色
预警
红色
预警
蓝色
预警
正常
正常
蓝色预警
橙色预警
红色预警
黑色预警
（-∞，20%）
[-20%，-10%）
[-10%,0）
[0,10%）
[10%，∞）
*
系统性风险预警指标体系
系统性预警信号指标体系
风险水平
风险迁徙
风险抵补
定量指标
定性指标
正常类贷款迁徙率
关注类贷款迁徙率
次级类贷款迁徙率
可疑类贷款迁徙率
流动性风险
信用风险
市场风险
操作风险
预警信号指标
风险水平指标
正常贷款迁徙率
不良贷款迁徙率
正常贷款迁徙率
不良贷款迁徙率
风险迁徙类指标
盈利能力
准备金充足度
资本充足度
风险抵补类指标
成本收入比
资产利润率
资本利润率
盈利能力指标
资产损失准备充足率
贷款损失准备充足率
资本充足度
核心资本充足率
资本充足率
资本充足度
*
系统性风险预警指标体系
风险类型
风险指标
指标描述
阙值
流动性风险
流动性比率
流动性资产/流动性负债
>=25%
流动性风险
核心负责比例
核心负债/负债总额
>=60%
流动性风险
流动性缺口率
90天表内外流动性缺口/90天内到期表内外流动性资产
>=-10%
流动性风险
人民币备付率
超额准备金存款+库存现金/各项存款
暂未定
流动性风险
资金拆入率
资金拆入/各项存款之比
暂未定
流动性风险
资金拆出率
资金拆出/各项存款之比
暂未定
信用风险
不良资产率
不良资产/资产总额
<=4%
信用风险
不良贷款率
不良贷款/贷款总额
<=5%
信用风险
单一集团客户授信集中度
最大一家集团客户授信总额/资本金额
<=15%
信用风险
单一客户贷款集中度
最大一家客户贷款总额/资金金额
<=10%
信用风险
存贷款比率
贷款余额/存款余额
<=75%
信用风险
全部关联度
全部关联授信余额/资本净额
<=50%
*
系统性风险预警指标体系
风险类型
风险指标
指标描述
风险阙值
市场风险
累计外汇敞口头寸
累计外汇敞口头寸/资本净额
<=20%
市场风险
利率风险敏感度
利率上升200个基点对银行净值的影响/资本净额
暂未定
市场风险
交易账户限额
交易账户整体头寸限额
暂未定
市场风险
交易账户限额
交易账户各类产品头寸限额
暂未定
市场风险
交易账户限额
交易账户久期限额
暂未定
市场风险
交易账户限额
交易账户止损限额
暂未定
市场风险
交易账户限额
交易账户VaR限额
暂未定
市场风险
交易账户限额
交易账户外汇总净敞口限额
暂未定
市场风险
银行账户限额
分币种净利差收入敏感度限额
暂未定
市场风险
银行账户限额
缺口比率限额
暂未定
市场风险
银行账户限额
固定收益资产组合久期限额
暂未定
市场风险
银行账户限额
可控出售账户资产公允值变动限额
暂未定
操作风险
操作风险损失率
操作造成的损失/前三期净(利息收入+非利息收入)平均值
暂未定
操作风险
操作差错率
差错个数/前三期银行账户交易笔数平均值
暂未定
*
系统性风险预警指标体系
风险类型
风险指标
指标描述
阙值
风险迁徙
正常类贷款迁徙率
正常贷款中变为后四类贷款的金额/（期初正常贷款-本期收回的正常贷款）
暂未定
风险迁徙
关注类贷款迁徙率
关注贷款中变为后三类贷款的金额/（期初关注贷款-本期收回的关注贷款）
暂未定
风险迁徙
次级类贷款迁徙率
次级贷款中变为后两类贷款的金额/（期初次级贷款-本期收回的次级贷款）
暂未定
风险迁徙