单位根检验的影响因素及检验功效的探讨.pdf

文档介绍：分类号 C8 密级 公开
U D C 编号 10741
硕 士 学 位 论 文
论文题目 单位根检验的影响因素及检验功效的探讨
研 究 生 姓 名： 何云强
指导教师姓名、职称： 王永瑜 教授
学 科、专 业 名 称： 应用经济学 、统计学
研 究 方 向： 经济与社会统计
提 交 日 期： 2015 年 6 月 5 日
独创性声明
本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研
究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他
人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献
均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。
学位论文作者签名：<後 签字闩期：yds
导师签名： ’n)onh/\ 签,円期：
关于论文使用授权的说明
本人完全了解学校关于保留、使用学位论文的各项规定， (选
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播本学位论文的企部或部分内容。
学位论文作者签名：介|<地 签字「I期：
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Research on Corporate Governance of
Southeast Asian Corporations
Candidate : Yunqiang He
Supervisor: Yongyu Wang
兰州财经大学硕士学位论文 单位根检验的影响因素及检验功效的探讨
摘 要
单位根检验是确定时间序列平稳性的一种重要方法，而平稳性又是很多时间
序列建模的前提，因此单位根检验成为时间序列建模前的一项必要工作。传统的
单位根检验方法多建立在许多理想的假设之上，比如线性趋势、残差项服从正态
分布、残差项不存在自相关、无结构性突变等假设。然而随着数据来源的不断丰
富以及数据结构的更加复杂化，传统单位根的检验方法已不能满足许多复杂情形
下单位根检验的要求，出现了很多检验功效低下甚至是伪检验的情形。
鉴于此，很有必要进一步对影响单位根检验效果的因素进行探讨，对在不同
数据生成机制下的单位根检验功效进行界定，从而为单位根检验方法的选择提供
依据。本文通过蒙特卡洛模拟的方法定量的探讨了不同数据生成机制下几种单位
根检验方法的检验功效。模拟结果显示对于线性时间序列，ADF 检验和 PP 检验
的检验功效都较好；对于非线性趋势的时间序列，KPSS 检验具有更好的检验功
效；对于含有突变的时间序列，KPSS 检验具有更好的检验功效。对于小样本数
据，PP 检验的检验功效最好；当样本量不断增大时，线性序列的检验功效都收
敛到了 1；在相关系数接近 1 时，ADF 检验和 KPSS 检验都具有很好的识别效果。
关键词：单位根检验 影响因素 蒙特卡洛模拟 检验功效
兰州财经大学硕士学位论文 单位根检验的影响因素及检验功效的探讨
Abstract