线性观测非线性离散系统的递推滤波.pdf

文档介绍：上 海 交 通 大 学 学 报
第 卷 第 期 滩
线性观测非线性离散系统的递推滤波‘
何 关 枉
应 用 数 学 系
摘 要 本文 讨 论观 测 过 程 对 于状 态过 程 为 线 性 关 系的 非 线性 离散 系 统 的 滤 波 问
题 , 给 出 条件 分 布 密度 函 数 的 递 推 格式 , 由此 得 到 滤 波 公 式
关键 词 非 线 性 离散随机 系统 , 条件 分 布 密度 函 数 , 递 推 滤 波
引 言
本文 讨 论 如下 随机系统的 滤波 问题
, 。 卜 , , ⋯ , 。 不 。
二 。 玖 , ⋯ , , , 欣
式 中 系 统 过 程 , 和 观 测 过 程 。 分别 为 , 维 和 。 维 , , 和 二 是 由可 测 函 数 构 成的 , 维
向量 和 , , 阶矩 阵 初 始 观 测 。 , 初 始 状 态 。、 系统 噪 声 笼不 。 以 及 观 测 噪声 犷 , 相
互 独立 , 都 服 从 正 态 分 布 。 、 。 , 。 , 不 一 。, 不 。 不二一 。 , 。 风 , 犷 。 ’
厂。 犷二 己。 , 二 。 , 。、 。 、 。
关 于非 线 性离散 系统 的 滤 波 问题 , 虽然 早 在二 十几 年前就 已 经 引起 人 们的 注 意 , 但至 今
还 没有 取 得 令人 满 意的 进 展 对 于 线性 系 统 , 这 个 问题早 已 解 决 滤 波 然 而对 于
非线性系 统 , 要 得 到直 接的 滤 波 递推 方程却 十 分 困难 笔者认 为 , 通 过 条件 分布律 或条件分
布 密度 函 数的 递推 关 系来 得 到 滤 波值 , 可 能是 解 决 问题 的一 种 主 要