文档介绍：、|
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一种人总要走陌生路，看陌生风景，听陌生歌，然后在某个不经意瞬间，你会发现，原本费尽心机想要忘掉事情真就这样忘掉了..
[单选]1、某投资者购买了沪深300股指期货合约,合约价值为150万元,则其最低交易保证金为( )万元。
A、
B、15
C、18
D、30
答案：C
解析：沪深300 股指期货合约规定,最低交易保证金为合约价值12%,故本题中最低交易保证金=150×12%=18(万元)。故C 选项对的。
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考察知识点：
[单选]2、若沪深300股指期货于6月3日（周四）已开始交易,则当天中华人民共和国金融期货交易所可供交易沪深300股指期货合约应当有（ ）
A、IF1006,IF1007,IF1008,IF1009
B、IF1006,IF1007,IF1009,IF1012
C、IF1006,IF1009,IF1010,IF1012
D、IF1006,IF1009,IF1012,IF1103
答案：B
解析：沪深300 股指期货合约规定,合约月份为当月、下月及随后两个季月。故B 选项对的。
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考察知识点：
[单选]3、短期国债采用指数报价法,某一面值为10万美元3个月短期国债,当天成交价为92。报价指数92是以100减去不带百分号( )方式报价。
A、月利率
B、季度利率
C、半年利率
D、年利率
答案：D
解析：P235
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考察知识点：
[单选]4、假定年利率为8%,%,6月30日是6月指数期货合约交割日。4月15日现货指数为1450点,则4月15日指数期货理论价格是( )点。
A、
B、
C、
D、
答案：C
解析：
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考察知识点：
[单选]5、买入1手3月份敲定价格为2100元/吨大豆看涨期权,权利金为10元/吨,同步买入1手3月份敲定价格为2100元/吨大豆看跌期权,权利金为20元/吨,则该期权投资组合损益平衡点为( )
A、2070,2130
B、2110,2120
C、2200,1900
D、2200,2300
答案：A
解析：该投资方略为买入跨式套利，低平衡点=2100-30=2070，高平衡点=2100+30=2130。
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考察知识点：
[单选]6、某生产公司在5月份以15000元/吨卖出4手(1手25吨)9月份交割铜期货合约,为了防止价格上涨,于是以500影吨权利金,买入9月份执行价格为14800元/吨铜看涨期权合约4手。当9月份期权到期前一天,期货价格涨到16000元/吨。该公司若执行期权后并以16000元/吨价格卖出平仓4手9月份期货合约,最后再完毕4手期货合约交割,该公司实际卖出铜价格是( )元/吨。(忽视佣金成本)
A、15000
B、15500
C、15700
D、16000
答案：C
解析：期权合约获利为：(16000-14800)×4 ×25-500 ×4 ×25=70000(元)；每吨期权合约获利为：70000／100=700(元)；公司实际卖出铜价为：15000+700=15700(元)。
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考察知识点：
[单选]7、某投机者卖出2张9月份到期日元期货合约,每张金额为12500000日元,,半个月后,该投机者将2张合约买入对冲平仓,。该笔投机成果是( )
A、赚钱4875美元
B、亏损4875美元
C、赚钱5560美元
D、亏损5560美元
答案：B
解析：期货合约上涨(7030-6835)=195个点，该投资者亏损195××2=4875(美元)。
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考察知识点：
[单选]8、某日,,这种外汇标价办法为( )
A、直接标价法
B、间接标价法
C、固定标价法
D、浮动标价法
答案：A
解析：用1个单位或100个单位外国货币作为原则，折算为一定数额本国货币，称为直接标价法。
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考察知识点：
[单选]9、7月1日,某交易所9月份大豆合约价格是元/吨,11月份大豆合约价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利方略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利最大是( )
A、9月大豆合约价格保持不变,11月大豆合约价格涨至2050元/吨
B、9月大豆合约价格涨至2100元/吨,11月大豆合约价格保持不变
C、9月大豆合约价格跌至1900元/吨,11月大豆合约价格涨至1990元/吨
D、9月大豆合约价格涨至元/吨,11月大豆合约价格涨至215