文档介绍：硕士学位论文
THESIS OF MASTER DEGREE
（中文） 《新巴塞尔协议》与我国银行资本监管研究
（外文）THE BASEL II AND BANK CAPITAL
SUPERVISION IN CHINA
作 者： 郭 纯 品
指导教师： 陈 建 教 授
2005 年 5 月
论文题目：
（中文） 《新巴塞尔协议》与我国银行资本监管研究
（外文）THE BASEL II AND BANK CAPITAL
SUPERVISION IN CHINA
所在院、系、所 ： 经济学院国际经济系
专专业、名、称 ： 世界经济
指专导专教专师
姓专名、职专称 ： 陈建教授
论文主题词： 巴塞尔协议；新巴塞尔协议；银行资
本监管；资本充足率 ；风险管理
学专****专期专限 ： 2003 年 9 月至 2005 年 7 月
论文提交时间： 2005 年 5 月
中 国 人 民 大 学
硕 士 学 位 论 文 摘 要
（中、外文合订）
论 文题目：
（中文）《新巴塞尔协议》与我国
银行资本监管研究
（英 文）THE BASEL II AND BANK CAPITAL
SUPERVISION IN CHINA
院、系、所： 经济学院国际经济系
专 业： 世界经济
作 者： 郭纯品
指导教师 陈建教授
姓名、职称：
摘 要
近年来国际金融监管的实践表明，以资本充足性监管为核心和重点的风险
监管已经成为银行业监管发展的必然趋势，资本充足性监管的国际标准—巴塞
尔协议已为世界各国所普遍采用，新巴塞尔协议资本监管框架出台以后，逐渐
开始成为各国进行银行资本监管的主要标准和指南。我国在1996 年开始进行资
本充足性监管，但资本充足率一直只是我国银行业合规性监管的指标之一，而
没有作为风险监管的工具得到足够重视，我国的资本充足监管水平也仍然与新
巴塞尔协议的要求存在着一定的差距。
新巴塞尔协议的银行资本监管框架将逐步在全球推广，我国央行也必将逐
渐参照这一标准监管国内商业银行，我国必须及早针对新资本协议框架采取措
施，才能使我国银行业的资本监管适应国际金融业风险管理发展和我国的金融
市场平稳发展的需要。本文将探讨我国的银行资本监管现状，深入分析与新巴
塞尔协议的距离所在并给出相应的政策。同时，本文紧密结合 2004 年《商业银
行资本充足率管理办法》的出台来分析我国资本监管框架的发展趋势，这也是
本文的一个特点和创新之处。
本文的逻辑思路是：第一部分是关于