第六章 风险管理的宗旨与金字塔架构.pdf

文档介绍：: .
第六章风险管理的宗旨
与金字塔架构
壹、风险管理之宗旨
贰、风险管理过程
参、风险管理的计量方法：VAR与CAR
肆、风险管理的组织运作
伍、风险管理的态度，主宰风险管理的深度
陆、集思广益的资产负债管理架构
柒、问题与讨论 : .
风险管理之宗旨
1. 协助执行经营策略
2. 把握竞争优势
3. 风险评量与偿债能力
4. 下达决策
5. 协助定价决策
6. 做好风险报告与监督
7. 管理投资组合 : .
风险管理过程
 风险管理的决策过程涵盖从上而下（top-down）
与从下而上（bottom-up）两种。
 从上而下的风险管理策略：以全球或整体观点，将全行目
标落实至营业单位、经理人与个别客户之交易上。
 从下而上的风险管理政策强调，银行应畅行无阻的将基层
业务单位之风险报告与监督成果，循序渐进地反映至最高
主管。 : .
风险管理之金字塔结构
金字塔底层宽广、往上移动渐次缩小的外形，象征能够有效发挥风险分
散效应，以使总风险小于个别业务风险的加总。
众多层面的锥形实体，凸显银行有十分繁多的风险类别。 : .
资产负债管理
 资产负债管理（asset and liabilitymanagement；简
称ALM）：着重于整体、数量化地考虑利率风险
与流动性风险。
 资产负债管理的范围
1. 利率风险与流动性风险的衡量及监督。