文档介绍：库伊克模型:
1)随机干扰项存在一阶自相关;
2)解释变量Yt-1与随机干扰项是相关的(即不独立);
1)的证明:
2)的证明:
同理:
可以证明自适应预期模型、局部调整的模型分别有:
二、工具变量法
工具变量:找一个新的变量来代替,称为工具变量。
工具变量满足的条件:
工具变量与代替的解释变量高度相关;
工具变量与随机干扰项不相关;
工具变量与其他解释变量不相关;
一般:用代替
(可以用OLS)
三、德宾h—检验
设自回归模型为
检验的步骤:
1、用最小二乘法估计
得因变量滞后一期参数估计量的方差和DW统计量;
2、计算统计量
原假设成立,n大,h统计量近似服从标准正态分布。
3、当,则拒绝原假设,残差有自相关。
注:h—检验的前提:大样本;自相关形式为一阶自回归
检验自相关的方法:D-W检验;德宾h—检验(应用场合?)
季度
Y
2
3
4
…
…
…
…
2
3
4
我国长期货币流通量需求模型
X2
X1
(1)   模型的设定
线性化(1)
其中: 长期货币流通需求量
储蓄月利率
工业企业季度存款额
实际季度货币流通量
建立长期货币流通量需求模型,是考虑到适度的货币流通量是市场稳定的一个基本因素。影响货币需求的因素,经过筛选,选定工业企业季度存款额和城乡个人储蓄五年月