文档介绍：-
z.
车辆保险费的制定问题
摘 要
随着国民经济的持续增长与人民生活水平的不断提高，我国汽车饱有量逐年增多，随之而来的交通矛盾日益凸显。有数据说明，我国的汽车数量只占到全世界汽车数量的3％，而事故率却占到全世界年均事故
-
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假设五：死亡人数与索赔人数比例不变；
假设六：一年中每辆车出事故的概率呈泊松分布；
假设七：五年汽车的销量与投保人数之间线性相关；
假设八：注销的人数中自动退保的索赔过的人数与注销的人数中自动退保的人数比例不变;
假设九：平均死亡赔偿费、平均修理费、平均医疗费、平均注销归还费均不变；
假设十:保险公司的支出与总投保人数成正比；
假设十一：保险公司的收入全部来自车辆保险这一个险种；
假设十二：保险公司的支出与其业务量呈比例；
三符号说明
*j
第j年的根本保险费。
N总ij
第j年第i类投保中的总投保人数。
N自ij
第j年第i类投保中注销的人数中自动退保的人数。
N自索ij
第j年第i类投保中注销的人数中自动退保的索赔过的人数。
N自非ij
第j年第i类投保中注销的人数中自动退保的未索赔过的人数。
N死ij
第j年第i类投保中死亡的人数。
N索ij
第j年第i类投保中索赔的人数。
N注ij
第j年第i类投保中注销的人数。
Sj
第j年新投保的人数。
-
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第i类投保人中死亡人数与索赔人数的比例
第i类投保人中注销人数与总投保人数的比例
η
医疗费下降的百分比
W
相关平均费用
实施新法规后，每一类投保人中每年死亡的司机数
Z
年度支出费用
四 问题分析
根据各保险公司2003年推出的汽车保险条款，可以设计出相应的转移概率矩阵，如表1—5所示。其中ci表示第i个保费折扣等级，p0表示保单在一个保险年度不发生索赔的概率，p1表示发生1次索赔的概率，p2表示发生2次索赔的概率，需要说明的是，平安的奖惩系统只有四个等级，但为了满足齐次马尔可夫链的要求，对其进展了分解，从而形成了表2所示的8个等级的转移概率矩阵。华泰的转移规则中引入了满期赔付率，但考虑到它对现实的转移结果影响很小，所以为了简化分析，在转移概率矩阵中忽略了满期赔付率的影响。太平洋的奖惩系统在全国各地并不一样，本文仅选择了适用于地区的奖惩系统进展分析。
表1 人保的转移概率矩阵
c1=
c2=
c3=
c4=1
c1=
p0
p1
p2
1-p0-p1-p2
c2=
p0
p1
1-p0-p1
c3=
p0
1-p0
c4=1
p0
1-p0
表2 平安的转移概率矩阵
c1¢=
c2¢=
c3¢=
c4¢=
c5¢=
c6¢=1
c7¢=1
c8¢=1
c1¢=
p0
1-p0
c2¢=
p0
1-p0
c3¢=
p0
1-p0
-
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c4¢=
p0
1-p0
c5¢=
p0
1-p0
c6¢=1
p0
1-p0
c7¢=1
p0
1-p0
c8¢=1
p0
1-p0
表3 太平洋〔地区〕的转移概率矩阵
c1=
c2=
c3=
c4=
c5=
c6=1
c1=
p0
1-p0
c2=
p0
1-p0
c3=
p0
1-p0
c4=
p0
1-p0
c5=
p0
1-p0
c6=1
p0
1-p0
表4 群众的转移概率矩阵
c1=
c2=
c3=
c4=070
c5=
c6=1
c1=
p0
p1
1-p0-p1
c2=
p0
p1
1-p0-p1
c3=
p0
p1
1-p0-p1
c4=
p0
1-p0
c5=
p0
1-p0
c6=1
p0
1-p0
表5 华泰的转移概率矩阵
c1=
c2=