文档介绍：第 40 卷第 7 期 数学的实践与认识 Vo , N o .7
2010年 4 月 M A T2(忿*一1)
收稿 B 期: 2009一10- 21
资助项 目: 北京 市教委优秀人才培养基金 (sM Zoo7i000500i)数 学 的 实 践 与 认 识 40 卷
/ 二卜 #N; N = T/ : 为抽样样本数). 记
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则收益率的皮尔逊相关性系数为:
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由于金融超高频数据为不等间隔的实时交易数据, 在取样点上可能没有交易数据, 此时要通
过插值运算的处理得到该取样点的数值, 本文采取简单的线性插值方法.
傅里叶分析法
傅里叶分析法是建立在频域分析基础上的, 频域分析是以信号的频率为变量, 对系统的
性能在频率域 内进行研究的一种方法. 函数的傅里叶级数是频域分析的基础, 其中傅里叶系
数可以通过对原始数据进行抽样计算得 出, 而不需要进行插值处理. 频域方法相关性分析将
时间序列的相关性的度量转化为对其傅里叶系数相关性的计算, 步骤为: 计算抽样序列的傅
里叶系数;根据傅里叶系数求序列的协方差矩阵, 进而得到相关系数 日.
股票 S: 的对数收益率用股票交易价格对数函数的微分表示, 即:
即1(艺-) = In 5 1(t-)一In 5 1(t-一l)= pl(t-)一尹1(t