流动性风险.ppt

文档介绍：流动性风险
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流动性风险产生原因
负债方面
存款者想要立即兑现其金融债权
资产方面
所提供的表外贷款承诺
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存款机构的流动性风险
负债流动性风险
对存款的3页哦
资产管理
资产 负债
现金 9 存款 70
其他资产 91 借入资金 10
其他负债 20
100 100
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负债管理
动用贷款承诺后：
资产 负债
现金 9 存款 70
其他资产 96 借入资金 10
其他负债 20
105 100
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负债管理
购买流动性管理：
资产 负债
现金 9 存款 70
其他资产 96 借入资金 15
其他负债 20
105 105
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负债管理
储存流动性管理：
资产 负债
现金 4 存款 70
其他资产 96 借入资金 10
其他负债 20
100 100
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流动性风险的计量
净流动性报表:
该报表列出流动性的来源及使用.
来源: (i) 现金类资产总额,
(ii) 最大借款限额,
(iii) 超额现金准备
使用：(i) 已使用的借入资金
(ii) 从央行借款
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流动性指数:
用以衡量金融机构的潜在损失，即紧急时刻出售资产的价格( Pi ) 与正常市场条件下出售资产价格( P* )之比。

I = S wi(Pi /Pi*)
Pi 和P* 差距越大，流动性指数越低，流动性风险越高
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例：某银行拥有两种资产，国库券及不动产贷款各50%。如果金融机构今天将国库券变现，可获面值的99%，如果到期时（一个月）出售，可获面值100%（100元）；如果今天将不动产贷款出售，可获面值的85%，一个月后出售，可获市场公允价，面值的92%。该银行资产组合一个月的流动性指数是：
I = (1/2)()+(1/2)()
= +
=
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流动性风险的计量
同类比率比较:
常用来比较的重要比率，如贷款存款比，借款与总资产之比，贷款承诺与资产之比等等。
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流动性风险评估常用比率
现金头寸指标=（现金头寸+应收账款）/总资产
该指标越高