文档介绍：计量经济学基础与应用
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于震
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参考教材--开卷有益!
达莫达尔 N. 古扎拉蒂著,张涛译:《经济计量学精要(第三版)》,机械工业出版社,2006年9月第1版。
Damodar N. Gujarati , Essentials of Econometrics, 3rh ed., McGraw-Hill, New York, 2005.
Damodar N. Gujarati , Basic Econometrics, 4th ed., McGraw-Hill, New York, 2003.
高铁梅主编:《计量经济分析方法与建模:Eviews应用及实例》,清华大学出版社,2006年1月第1版。
易丹辉主编:《数据分析与Eviews应用》,中国人民大学出版社,2008年10月第1版。
张晓峒主编:《Eviews使用指南与案例》,机械工业出版社,2007年2月。
The Nature and Scopeof Econometrics
chapter one
第一章计量经济学的特征和研究范围
第一节什么是计量经济学?
几个经典定义的理解
计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学(Goldberger, 1964)。
计量经济学运用数理、统计知识分析经济数据,对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持,并得出数量结果(Samuelson et al., 1954)。
Econometrics 如何翻译?
计量经济学:强调它是一门经济学科,强调它的经济学内涵与外延。
经济计量学:强调经济计量的方法,是估计经济模型和检验经济模型。
第二节为什么要学习计量经济学?
经济问题研究的需要
•计量经济学涉及到经济理论、数理经济学、经济统计学及数理统计学
•经济理论–定性地对经济现象提出理论假设和命题。
例如,需求定理说,在其它经济条件不变下(Ceteris paribus),商品的价格与商品的需求量呈反向变动。
•数理经济学–研究数学形式或方程模型描述经济理论,不考虑对经济理论的度量和经验解释。
•经济统计学–收集、处理、整理和公开经济数据。
•数理统计学–经济数据的生成是不可控制试验的结果,实际数据可能有遗失、测量误差等问题。
第二节为什么要学习计量经济学?
计量经济学与其他相关学科的联系与区别
数学
统计学
数理统计
经济统计
数理经济
计量
经济学
第三节经济计量学的方法论
怎样进行计量经济研究

1)理论或假设的陈述
2)数据收集及预处理
3)建立数理模型
4)建立统计或经济计量模型
5)经济计量模型参数的估计
6)检验模型的适用性:模型的假设检验
7)检验来自模型的假说
8)运用模型进行预测
一个具体的例子

经济形势会影响人们进入劳动力市场的决策吗?
建立一个理论假说
•用失业率(Unemployment Rate, UNR)度量经济形势
•用劳动力参与率(Labor Force Participation Rate,LFPR)度量劳动力的参与
•用单位小时工薪(Average Hour Emolument)度量劳动力价格
经济形势 . 就业意愿: 两个对立假说
1)Discouraged-worker Hypothesis
•经济形势恶化时表现为较高的失业率
2)Added-Worker Hypothesis
•经济形势恶化时表现为较低的失业率
一个实证问题(还要注意问题研究的背景)
•检验两种效应孰强孰弱?
收集数据
统计数据的形式
•时间序列数据(Time Series Data):按时间序列排列收集得到的。
•横截面数据(Cross-Sectional Data)- 指一个或多个变量在某一时点上的数据的集合。
•混合数据(Pooled Data) –时间序列数据和横截面数据的混合。
•面板数据(Panel Data) –混合数据的特殊形式,强调同一横截面单位的跨期调查数据。
数据来源
•国家统计部门/行业协会/大学学术机构/盈利性数据公司/互联网
例如,中国经济景气月报,人民银行统计季报,中国统计年鉴、中经网数据库、Wind、CSMAR,IFS on line