文档介绍：深圳证券交易所中结算公司 ETF 及市价委托等业务第一次全网测试方案 ETF 及市价委托等业务第一次全网测试方案一、测试目的为了确保 ETF 交易及申购赎回和市价委托、协助冻结流通证券、深市投资者开户同时开通网上查询服务等业务的顺利开展,深圳证券交易所(简称“深交所”)和中国结算深圳分公司定于 2006 年2月18 日联合组织第一次全网测试,通过模拟 ETF 的交易和申购赎回、市价委托及相关的登记结算业务全过程,以及协助冻结、开户等业务,以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统、易方达基金管理公司基金管理系统及其他相关系统的正确性。二、参测单位 1、深圳证券交易所 2、中国结算深圳分公司 3、深圳证券通信公司 4、各会员单位(1) 参与 ETF 二级市场交易测试:所有会员及下属证券营业部; (2) 参与 ETF 申购赎回以及现金替代多退少补测试: 具有 ETF 代办证券公司资格的会员单位(以下简称 PD 券商)及下属证券营业部,包括: 广发证券、国信证券、招商证券、国泰君安、中金公司、海通证券、中信证券、华泰证券、长江证券、光大证券、东方证券、东海证券、中银国际、南京证券、兴业证券、广发华福、中原证券、西部证深圳证券交易所中结算公司 ETF 及市价委托等业务第一次全网测试方案券安证券、联合证券、国元证券、华安证券、长城证券、东吴证券、国联证券、渤海证券、山西证券、国都证券、上海证券、华西证券、宏源证券、第一创业证券。注:本名单只作为测试用,正式参加申购赎回的券商名单以本所正式公布的名单为准。 5、易方达基金管理公司 6、各开户代理机构 7、其他相关单位三、测试内容(一) ETF 交易及申购赎回的模拟测试通过模拟 1 个完整交易日的交易和 3 个结算日的结算,验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》( )的券商系统。 1、T日交易系统: ETF 的二级市场交易、申购赎回的申报、成交回报接收、实时行情接收;其它日常交易业务。结算系统: T日 ETF 交易、申购赎回的清算及其它日常结算业务。 2、 T+1 日结算系统:T日 ETF 交易、申购赎回及其它日常交易业务的股份及资金的交收。T日 ETF 申购赎回现金差额、现金替代多退少补及相关费用的深圳证券交易所中结算公司 ETF 及市价委托等业务第一次全网测试方案清算; (注:实际业务开展时,现金替代多退少补的清算数据需由基金公司代为买入成份股后才能提供,无法在 T+1 日发给结算公司, 其交收也无法在 T+2 完成,这里只是出于减少测试模拟天数的目的将其提前至 T+1 )3、T+2日结算系统:T日 ETF 申购赎回现金差额、现金替代多退少补及相关费用的交收。(二)市价委托的模拟测试 T 日交易系统同时提供市价委托的测试环境, 各会员单位可按照数据接口规范要求报送以下市价委托: 对手方最优价格、本方最优价格、最优五档即时成交剩余撤销、即时成交剩余撤销( FAK ) 、全额成交或撤销委托( FOK )。以上市价委托只适用于有涨跌停价格的证券, 只在连续竞价阶段有效。(三)协助冻结流通证券的模拟测试通过模拟 2 个工作日的数据申报,接收 2 个工作日的处理结果, 验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》( ) 的券商系统。(四)深市投资者开设证券账户同时开通网上查询服务的模拟测试通过模拟 1 个工作日的数据申报,验证基于数据接口规范《深圳深圳证券交易所中结算公司 ETF 及市价委托等业务第一次全网测试方案证券交易所数据接口规范》( )的券商系统。四、测试时间安排测试时间为 2006 年2月 18 日(周六) 8:30 至 19:00 。深交所交易系统接收交易、非交易委托的时间为 9:15 至 11:30 , 其中 10:00-10:05 模拟中午休市。结算公司将模拟 3 个工作日进行处理,结算数据分两次回报。具体安排请见下表: 时间(2月18日) 主要测试内容会员重点测试内容模拟日期 8:30 开始双向通信系统发送申购赎回清单文件接收申购赎回清单 T日: 200 6年 2月18日 9:15-11:30 交易系统接收 ET F交易、申购、赎回委托。其中: 9:25 进行集合竞价撮合, 9:3 0至 11:3 0为连续竞价时间。 9 :30 前的申购赎回委托无效。【深发展 9:15-10:05 停牌】 ETF 交易申报、申购赎回申报。上报流通股冻结委托, 上报开通网上查询服务委托。 11:30 截止 T日申报。接收