文档介绍：深圳证券交易所中结算公司可售冻结业务全网测试方案一、测试目的中国结算深圳分公司于 2011 年9月 29 日发布了《关于做好可售冻结业务相关技术准备工作的通知》, 为了确保可售冻结业务的顺利开展,深圳证券交易所(简称“深交所”)和中国结算深圳分公司定于 2011 年 11月 12 日联合组织全网测试, 通过模拟可售冻结交易、非交易申报以及有关登记结算业务, 以检验业务流程和各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。二、参测单位 1、深圳证券交易所 2、中国结算深圳分公司 3、深圳证券通信公司 4、各证券公司 5、其他相关单位三、测试内容(一)可售冻结交易及非交易的模拟测试通过模拟 2 个完整交易日的交易和 2 个结算日的结算, 验证券商系统对可售冻结业务的适应性。深圳证券交易所中结算公司 1、T日交易系统:成交回报接收,实时行情接收;日常交易业务。结算系统:T 日可售冻结非交易指令的处理,可售冻结可卖出生成, 下发可售冻结非交易处理结果。券商系统:日常交易,可售冻结和不可售冻结指令申报、可售冻结与不可售解冻指令申报、冻结股份可售限制调整指令等指令。 2、 T+1 日交易系统:可售冻结卖出,成交回报接收,实时行情接收;其它日常交易业务。结算系统: T+1 日可售冻结交易、非交易指令的处理,可售冻结可卖出生成,下发可售冻结非交易处理结果。券商系统:日常交易,可售冻结卖出,可售冻结和不可售冻结指令申报、可售冻结与不可售冻结解冻指令申报、冻结股份可售限制调整指令等指令。四、测试时间安排测试时间为 2011 年 11月 12 日(周六) 8:30 至 19:00 。深交所交易系统模拟 2 个交易日的交易。T 日接收交易、非交易委托的时间为 9:15 至 11:15 ( 模拟 11月 12 日的交易, 其中 10:15-10:2 0 模拟 T 日中午休市); T+1 日接收交易、非交易委托的时间为 14:30 至 16:30 ( 模拟 11月 13 日的交易, 其中 15: 30-15 : 35 模拟 T+1 日中午深圳证券交易所中结算公司收市)。结算公司开户系统接收开户委托时间:T 日为 9:00 至 11:15 , T+1 日为 14:30 至 16:30 。结算公司 系统接收可售冻结各类委托时间: T 日为 9:00 至 11:15 , T+1 日为 14:30 至 16:30 。结算公司将模拟 2 个工作日进行处理,结算数据两次回报。具体安排请见下表: 时间( 11月12日) 主要测试内容会员重点测试内容模拟日期 9:15-1 1:15 模拟 T日交易。交易系统接收交易委托。其中: 9:25 进行集合竞价撮合, 9:30 至10:57为连续竞价时间, 10:57 至 11:00 为收盘集合竞价时间, 10:15-10:20 模拟 T 日中午休市, 11:00-11:1 5 为大宗交易时间。可售冻结各类非交易委托申报。上报可售冻结各类指令(冻结、解冻、限制调整)委托 , 接收 。T日: 20 11年 11月12日 11:15 -13:00 结算公司模拟 T日的股份和资金的清算。 13:00-13:30 第一次结算数据发送。接收结算数据: 包括 ( T日)、 ( T日)、 ( T日)、 ( T日)、 (T日); 进行可售冻结各类非交易指令处理。深圳证券交易所中结算公司 14:30 -16:30 模拟 T+1 日交易。可售冻结卖出等交易。其中: 14:45 进行集合竞价撮合, 14:50至16:27为连续竞价时间,16:27至 16:30 为收盘集合竞价时间。可售冻结各类非交易委托申报。上报可售冻结各类指令(冻结、解冻、限制调整)委托 , 接收 。 T+1 日:20 11年 11月13日 16:30-18:00 结算公司模拟T日 ETF 、权证交易的股份和资金的交收以及 T+1 日股份和资金清算。 18:00后结算数据发送。参测券商清算交收。接收结算数据: 包括 ( T+1 日)、 ( T+1 日)、 ( T+1 日)、 ( T+1 日)、 ( T+1 日)、 ( T+1 日); 进行可售冻结卖出和其他日常交易、非交易的清算处理。五、测试数据 1、本次测试以 2011 年 11月 11日( 周五) 深市所有证券的收盘