文档介绍：2017/11/11
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商业银行流动性风险管理
制作:杨立新
闫广瑞

商业银行流动性风险管理
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1. 流动性风险定义以及案例

根据巴塞尔银行监管委员会的定义,流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资,即当银行流动性不足时,它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金,从而影响了其盈利水平。
在极端情况下,流动性不足还会使银行资不抵债。
1. 流动性风险定义以及案例

早在20世纪70年代初,美国大陆伊利诺银行最高管理层就制定了一系列雄心勃勃的信贷扩张计划。在该计划下,信贷员有权发放大额贷款,而为了赢得客户,贷款利息往往又低于其它竞争对手。这样,该银行的贷款总额迅速膨胀,从1977年到1981年的5年间,%的速度增长,%,但是,急剧的资产扩张己经包含了潜在的危机。
1. 流动性风险定义以及案例
大陆伊利诺银行并没有稳定的核心存款来源,其贷款主要由出售短期可转让定期存款、吸收欧洲美元和工商企业及金融机构的隔夜存款来支持。在20世纪70年代,该银行的资金来源既不稳定,资金使用又不慎重。由于大量地向一些问题企业发放贷款,1982年,%,比其它大银行的该比率高一倍以上。到1983年,该银行的流动性状况进一步恶化,易变负债超过流动性资产的数额约占总资产的53%。在1984年的头3个月,问题贷款的总额己达到23亿美元,而净利息收入比上年同期减少了8000万美元。
1. 流动性风险定义以及案例
1984年5月8日,当市场上开始流传大陆伊利诺银行将要倒闭的消息时,公众对这家银行的未来己失去信心。该银行采取从美国联邦储备银行借入36亿美元来填补流失的存款等一系列措施以维持必需的流动性,但并没有根本解决问题,大陆伊利诺银行的存款还在继续流失,在短短的两个月内,该银行共损失了150亿美元的存款。
1984年7月,联邦存款保险公司接管该银行并采取了一系列其它措施,才帮助大陆伊利诺银行渡过了此次危机。金融管理当局之所以要全力挽救大陆伊利诺银行,是因为大陆伊利诺银行是有数的大银行,其倒闭对整个金融体系都可能产生巨大的影响。但是,大量面临流动性危机的中小银行就没有这么幸运了。

流动性风险来自于商业银行资金来源以及资金运用的不确定性和不规则性。

流动性风险产生于期限搭配失当导致流动性风险,即资产负债的盈利性和流动性的矛盾是产生流动性风险的深层次原因
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流动性缺口
一般而言,商业银行的资产运用总额(潜在的资金需求)与资金来源总额的差额为流动性缺口
△L =预期资金运用总额—资金来源总额
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流动性缺口可以为正值、负值或零。比较理想的状态是,预测的流动性缺口略小于银行的可立即变现的资产总额。
当缺口为正值(去>来),表明流动性需求超过现有的资金来源,存在流动性风险,商业银行必须出售资产及购入负债,以消除流动性缺口。
当缺口为负值(去<来)时,表明存在流动性剩余,商业银行可以适当地扩大资产业务;当缺口为零时,表明商业银行的流动性处在一个较佳的状态,流动性风险较小。

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流动性需求预测
进行需求预测的原因
流动性缺口预测相当程度上取决于流动性需求预测是否科学。商业银行经营管理人员的一项重要职责是使银行保持充足的资金来源以满足流动性需求,主要是保证存款的提取、转帐的实现及贷款的发放。由于商业银行对未来一定时期内的存款提取、客户转帐等流动性需求量不可能准确得知,准备过多的流动性资产会造成浪费,而流动性严重不足时为获得急需的清算资金必然以高成本为代价,从而降低商业银行的盈利水平。为此,商业银行必须进行需求性预测
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