文档介绍：我国城市商业银行全面风险管理体系构建研究
李兵,朱天星,宋永辉 摘 要:我国城市商业银行近些年不但自身获得了快速发展,而且对支持地方经济建设,特别是扶持中小企业发挥了重要作用。但是增长质量有待提高,特别是风险管理更需要加强。详细须具备很高的专业素质,否则将很难理解业务和产品的风险性质,更难以采取适当的风险防范措施。同时,全面风险管理要求风险管理人员对全行各个业务条线、各个业务单元的风险管理情况有个全面的了解和把握,这样,才能保证对风险的快速识别和有效计量,但是我国城市商业银行从事风险管理人员的数量和质量还远远不能满足进行全面风险管理的需要。
第七,风险预警信号滞后,缺乏先进的预警技术。风险的隐蔽性和损失形成的滞后性决定了风险预警的重要作用,只有及时准确地根据风险预警体系提供的风险预警信号,采取有效的风险预控措施,风险管理才能达到未雨绸缪的理想效果。但目前绝大多数城市商业银行没有有效建立与此相适应的风险预警体系和预警机制,在一定程度上增加了城市商业银行风险的不可预见性,造成了银行经营过程中存在着若干隐性风险。
二、城市商业银行全面风险管理体系的构建
商业银行全面风险管理是由若干风险管理要素组成的一个有机体系。这个体系可以将风险和收益、风险偏好和风险策略紧密结合起来,增强风险应对能力,尽量减小操作失误和因此造成的损失;可以准确判断和管理交叉风险,提高对多种风险的整体反应能力;最终,能根据风险科学分配经济资本,确保银行各项业务持续健康发展。城市商业银行全面风险管理框架如下:
,要营造全员风险管理文化,使风险管理目标、理念和习惯渗透于每个业务环节,内化为每位员工的自觉行为。从风险管理组织结构来看,风险管理部门应实现从单纯后台监管的角色转换,风险管理的触角应全面延伸到各项业务经营部门和过程控制。从纵向看,风险管理部门应实现自上而下的垂直管理;从横向看,风险管理部门在各业务部门设立风险管理窗口,各业务部门的风险管理窗口人员直接由同级行的风险管理部门进行考核、聘用与管理。
,风险管理目标与政策的设定必须要以战略目标为依据,在最高层面风险管理目标的设置过程中确定明确的风险偏好和容忍度,并将风险容忍度贯彻到中间层面和微观层面的目标设定过程中。同时,根据风险偏好,对不同信用等级客户的信贷业务设定不同的经济资本分配系数;以各项经营目标为标尺、风险报告目标为手段,建立对责任人的激励约束机制,对新增业务的预期损失进行提前计提,并在责任人的任职期间或所经办贷款的生命周期为奖惩的考核依据,逐步过渡到RAROC考核方式。
,高管层应当根据风险偏好、容忍度和设定的风险管理政策,制定风险识别管理要求和工作流程,确定风险识别的精度、频度、深度和广度,设计风险识别、风险评估和风险应对管理办法。在风险识别上全面覆盖对单一与组合资产、宏观与微观以及内部与外部层面事件的有效识别和职责分工,并明确差别化的风险识别模式和反应机制。
。信用风险方面,通过实施“信用风险内部评级工程”,开发和改进对公信贷的风险评估工具,分别建立各业务条线的信用风险的评分系统;在市场风险评估方面,开发系统化的