文档介绍:聚类相关分析
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一、引言
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1. 两个随机变量Y与X 简单相关系数
2. 一个随机变量Y与一组随机变量X1,X222年,星期二
Corr(X)=R11
Corr(Y)=R22
Corr(Y,X)=R21
Corr(X,Y)=R12
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2. 求矩阵A、B
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A矩阵(p×p)
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B矩阵(q×q)
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3. 求矩阵A、B的λ(相关系数的平方)
A、B有相同的非零特征值
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B矩阵求λ(典型相关系数的平方)
- λ
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-
-λ
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- λ
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- λ
-
-λ
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5个λ与典型相关系数
λ1=
λ2=
λ3=
λ4=
λ5=
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4. 求A、B关于λi的变量系数(求解第1典型变量系数)
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求解第2典型变量系数
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…求解第5典型变量系数
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5组(标准化)典型变量系数(X)
U1
U2
U3
U4
U5
X1
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X2
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X3
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X4
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X5
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X6
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5组(标准化)典型变量系数(X)
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由标准化典型变量系数获得原变量X对应的粗典型变量系数
粗典型变量系数可由标准典型变量系数与相应的标准差之比获得。
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5组(标准化)典型变量系数(Y)
V1
V2
V3
V4
V5
Y1
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