文档介绍：1风险概览(信用风险) 2?“我选择、我喜欢”?我学****我成长 3 ?Bank ,源于意大利语 banco ,板凳,早期银行家交易所用。?西方:近代最早的银行是 1580 年建立的威尼斯银行;阿姆斯特丹银行成立于 1609 年,大约比英国银行(资本主义股份银行)早一百年,它是一个城市银行、财政银行和兑换银行。吸收存款,发放贷款。所有一定数量的支付款都要经过银行,因此,阿姆斯特丹银行对于荷兰的经济稳定起到了重要作用。更重要的是,它发明了我们现在所说的信用。那时叫做“想象中的货币”。?中国:政府金融组织,西周“泉府”;秦始皇统一货币;币兑换业,唐宋时的金银铺;中国的钱庄业于明末清初兴起,过去由金银铺经营的兑换业务很快由钱庄代替,以后又有银号兴起,业务重心是兑换,后来又开展存放款,并对顾客签发钱帖提供便利。光绪三十四年(1908) 颁布的《银行通行则例》所列举的票据贴现、短期拆息、存款、放款、买卖生金银和兑换代收票据、发行汇票及银钱票等银行业务,都为钱庄所经营。?中国第一家国有银行是户部银行,1905 年8月,清政府的第一个国家银行-- 户部银行(后更名大清银行,现中国银行前身)在北京西交民巷设立。中国第一家外资银行丽如银行于 1847 年前后在上海开张,第一家中外合资银行华俄道胜银行于 1896 年在上海开业,中国第一家私营商业银行中国通商银行于 1897 年在上海成立。?中华民族传统文化:诚信为本、崇俭戒奢、集腋成裘、业广为勤?我们的企业文化:诚信、远见、开放、创新、关爱银行简史银行简史 4 · 风险:客观存在、不确定性,导致损失的可能性或概率; 收益的“波动性”(Volatility )和“不确定性”(Uncertainty) 。· 信用风险: 以信用关系规定的交易过程中,交易的一方不能履行给付承诺而给另一方造成损失的可能性; 贷款人(银行) —债权人,借款人(客户) —债务人。?还款意愿?还款能力 5 信用风险分类与敞口划分信用风险分类与敞口划分银行风险信用风险市场风险操作风险第一层公司主权银行零售股权第二层 PD LGD EAD 第三层第四层根据模型参数估计的假设而定流动性风险 6 风险管理发展历程风险管理发展历程?资产风险管理阶段?负债风险管理阶段?资产负债风险管理阶段?全面风险管理阶段( 2004 年6月, 《巴塞尔新资本协议》):全球、全流程、全员、全面……?从计划经济到市场经济,承担风险、规避风险、管理风险 7 总行总行架构架构 8 内部组织架构(风险管理条线) 内部组织架构(风险管理条线) ?总行: ?董事会风险管理委员会?高级管理层(首席风险管理官)、风险控制委员会; ?风险管理部、信贷审批部、信贷监控部、操作风险部。?分行:行长室(风险总监); ?风险管理部、信贷监控部、法律合规及操作风险部。 9 信用风险管理的主要内容信用风险管理的主要内容 10 信用风险的重要工具信用风险的重要工具- -信用评级信用评级“需要以损失准备金覆盖资产损失”的信用等级 14 D “表外核算利息”的信用等级 13 12C 12B 需要进行“特别资产管理、资产保全”的信用等级 12A 11C B- 11A ……………… BBB+,BBB A- 4A BBB+ A 3B A- A+ 3A A AA- 2B A+ AA 2A AA,AA- AA+ 1B AAA,AA+ AAA 1A 上限下限标准普尔信用等级(银行类) 标准普尔信用等级(企业及非银行金融机构类) 违约概率区间违约概率中间点(万分之) 信用等级