文档介绍：城市轨道交通PPP项目风险量化评估
[提要] 城市轨道交通PPP项目存在诸多风险,如政治风险、融资风险、法律风险等。对于是否采用PPP项目,一般采用物有所值评价进行评估。在物有所值定量评价中风险的量化是一个难点,本文提出城市重要的情况,需要对比较矩阵进行一致性检验,以保证结果的准确性。CR称为随机一致性比率,当CR<,则判断矩阵具有一致性,当CR>,则说明判断误差过大,需要调整判断矩阵直至结果满意为止。
在运用AHP法计算出各位专家对城市轨道交通PPP项目的各风险权重后,加总求平均值,最终得到各项风险因素损失大小的最终权重。
二、城市轨道交通PPP项目的风险因素及风险发生概率
在确定了风险后果后,紧接着需要评估每个风险后果发生的概率,风险概率的估计主要分为客观概率估计和主观概率估计。客观概率估计是基于客观概率对风险进行的估计,一般通过大量的试验或分析来确定风险发生的概率;主观概率估计是指基于主观概率对风险进行的估计,主观概率的确定通常由专家或决策者根据自身知识水平及实践经验并结合目前的信息对风险概率做出的合理估计,并不是毫无根据、不切实际的胡乱猜测。与客观估计相比,主观估计比较简便易懂且易操作,但是其准确性及客观性相对来说比较差,因此,在風险概率主观估计过程中,应当设法增加其客观估计的分量,使其向客观估计过渡。
在我国城市轨道交通建设领域,风险管理起步较晚,还没有足够的项目风险管理经验;与此同时,工程项目具有明显的单件性和一次性,使得没有大量准确的数据支持复杂的分析,鉴于当前我国城市轨道交通建设领域此种现状,无法采用客观概率估计来获取项目风险概率,因此采用主观估计的方法估算概率更加简单易行,更有利于体系的使用与推广。但是,主观估计概率准确性较差,为了提高其准确性,本文采用集值统计法来提高专家主观概率估计的准确性,以估算各风险后果的概率。
集值统计法是一种新的统计方法,是经典统计理论和模糊统计理论的一种推广,与经典概率统计(每次试验所得到的是相空间中的一个确定的点)相比,集值统计试验中每次试验所得到的不是相空间中的一个确定的点,而是相空间的一个(普通或模糊)子集,相当于专家等评价者提供某项指标的一个区间估计值。该方法为风险等存在随机性与模糊性指标的估计提供了一种新的定量化手段。集值统计法应用于风险概率估计的具体步骤如下:
(一)对单一风险指标估计值进行统计处理。假设由S位专家对某一项风险的某一风险后果的发生概率进行判断估计,第R位专家提供的区间估计值可以记作[T1R,T2R],则所有专家所给出的区间估计值形成一个集值统计序列,可以记作[T11,T21],[T12,T22],…[T1S,T2S]。
集值统计序列中的S个区间估计值相叠加就形成了覆盖在概率评价数值轴上的一种分布,该分布可用公式表示。落影表示某个随机区间罩住某个固定点的频率统计,是集值统计中表示概率的量。
其中,
这里称为Y(t)模糊覆盖频率,YT1R,T2R(t)为T值的落影函数。
假设某一风险后果的发生概率估计的最小值为Tmin、最大值为Tmax,则某一风险后果的发生概率综合估计值为:
由公式(1)、(2)可以得到:
通过以上公式(3)、(