文档介绍：巴塞尔协议一
协议出台之目的
1
将银行的监管从外围修补转移到内部调控。
2
通过制定银行的资本与其资产间的比例，订出计算方法和标准，加强国际银行体系的健全性和稳定性。
3
逐步消除目前国际银行业不公平竞争的基础，统一取信息；
东道国有权拒绝不符合最低标准的外国银行的设立
确立了母国并表监管原则的核心地位，并实现对跨国银行监管的责任重心由东道国向母国的偏转。
1996年，10国集团签署了 《资本协议关于市场风险的补充规定》，其核心内容是必须对市场风险进行量化并计算相应的资本要求.
1997年9月，巴塞尔监管委员会发布的《有效银行监管的核心原则》提出了银行风险监管的最低资本金要求、外部监管、市场约束等三大原则。首次将银行监管作为一个系统进行研究，提出有效、审慎、持续监管和全球合作监管的要求。
1998年9月，巴塞尔银行监管委员会的《关于操作风险管理的报告》突出强调了操作风险对银行的影响，建议对操作风险提出设立最低资本标准，同时对利率风险的管理也提出了要求。
96－98年各项文件概览
对旧巴塞尔协议的反思
国家风险问题
风险权重的灵活度问题
对金融形势的适应性问题
全面风险管理问题
国家风险
旧巴塞尔协议对非OECD成员国的风险权重歧视仍未解除
(1)致使信用分析评判中的信用标准扭曲为国别标准
(2)容易对银行产生误导，使其对OECD成员国的不良资产放松警惕，而对非OECD成员国的优质资产畏葸不前。
(3)这一规定仍然因循静态管理理念，未能用动态的观点看待成员国和非成员国的信用变化。
风险权重的灵活度
(1)这实际上是一个风险权重歧视问题
非OECD风险权重均为100％（对银行政府超过一年的债权）
OECD 风险权重为20％
(2) 风险权重的级次过于简单且不合理，仅有 0％、
20 ％、50％、及100％等四个档次，没有充分考虑
信用差别，难以准确反映银行面临的真实风险。
对金融形势的适应性
随着金融新业务的推出和银行组织形式的更新，旧协议的涵盖范围和监管效果都难以让人满意。
最典型的是银行资产证券化和银行持有债券，金融控股公司的广泛建立以及银行全能化等，由此不仅引发逃避或绕开资本金管束的问题，而且引发了信用风险以外的市场风险。
全面风险管理
旧协议已经形成了全面风险管理的理念和基本框架，但并未提出切实、可行的方法，因而对于信用风险、市场风险和操作分析的全面管理还停留在论证、探索的阶段。
在旧协议中，银行始终处于被动地位，并没有思索如何适应市场以及如何主动接受市场约束的问题。
对新巴塞尔协议的启示
以旧协议为基本框架，经过多次修改补充后形成
对金融形势的适应性问题要求新资本协议的内容更广、更复杂
国家风险问题以及风险权重的灵活度问题
要求适应范围不仅局限于十国集团国家
巴塞尔协议Ⅰ的实践
篇 章 （二）
巴塞尔协议一的价值得到了广泛的认同,在20世纪90年代成为一个世界性的标准,有超过100个国家将巴塞尔协议的框架运用于其本国的银行系统 。
巴塞尔协议一的制定与应用对各个国家的银行监管体制产生了不同程度、不同特点的作用和影响。
资本充足率监管
资本监管可称巴塞尔协议银行监管内容的核心，也是对银行最直接的监管要求。1988年资本协议发布后，各国以不同形式实施了资本充足率监管。一方面，发达国家商业银行的资本充足率大幅度提高，抵御风险的能力明显增强；另一方面，部分新兴市场国家，经历了金融危机的镇痛，重建银行资本监管制度，提高了银行监管的审慎性。
发达国家资本充足率监管
1988年资本协议后，发达国家都将资本充足率作为主要银行监管指标：
美国、加拿大、比利时：“杠杆比例”作为补充手段
欧盟：将最低资本要求扩大到所有吸收存款银行及投
资银行
日本：“国际活跃银行”——8％最低资本充足率
一般国内银行——核心资本4％的最低要求
为在最后期限前（1992年底）达到此最低资本标准，十国集团