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本要求：使用“交易对手暴露等价债券法(bond equivalent approach)”来捕捉信用估值调整(credit value adjustment，CVA)风险，以此提出附加资本要求：(AVC)乘数：提出延长风险保证金期限、压力测试和返回检验新要求等。加强交易对手信用风险的监管，以减少金融机构之间通过衍生品和其他金融渠道带来的风险传染。
第三，提高资本充足率要求。
一是建立资本缓冲运行机制。为平滑信贷周期和经济周期带来的资本波动，新监管框架中首次提出在经济形势较好时建立资本缓冲，以供经济危机时吸收损失。资本缓冲分为两类，第一类是资本留存资本缓冲。正常条件下，银行应持有高于最低标准的资本缓冲：当出现危机时，资本缓冲可用来吸收损失。目前巴塞尔委员会确定留存资本缓冲应由普通股构成，%。银行在压力时期可以使用留存资本缓冲，但当监管资本比率接近最低要求时，监管当局可通过限制红利分配和薪酬派发等方式约束银行。第二类是与信贷过度增长挂钩的逆周期资本缓冲。信贷急剧增长为银行的稳健经营带来隐患，并且容易形成系统性风险。为保护银行在经济下滑时免受大规模违约损失，各国监管当局可要求银行在信贷过度高速增长时计提逆周期资本缓冲。巴塞尔委员会确定的逆周期资本缓冲范围在0%%之间。
二是首次提高最低资本充足率要求。增加“核心一级资本充足率”监管指标，%，强调一级资本中普通股、股本溢价和股本留存收益的作用，提高一级资本充足率，从现行的4%上调至6%。虽然总的资本充足率保持8%不变，但由于银行在正常年份还需要持有相应数量的留存资本缓冲，实际有效的普通股、一级资本和总资本要求分别达到了7%、8，5%%。这是国际资本监管制度建立以来最低资本充足率要求的首次提高。
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三是增加了杠杆率作为清偿力的辅助监管指标。巴塞尔委员会希望采用简单、不经过风险权重调整的杠杆率指标，防止模型风险和计量错误提供额外保护，补充和强化基于新资本协议的风险资本监管框架。
值得一提的是，影响银行实际资本水平的并不仅仅是最低资本要求，第二支柱赋予了监管部门提高单家资本充足率的权利。2009年7月巴塞尔委员会发布的对新资本协议第二支柱补充指引，完善了风险管理和公司治理的监管规则，强调银行通过压力测试和第二支柱建设加强前瞻性资本规划和管理。第二支柱下，监管部门将加强对单家银行的特定领域风险，如集中度风险、表外资产和资产证券化、声誉风险及隐性支持、薪酬等管理能力的评估，可能提出更高的资本要求。
流动性框架
金融市场的发展和金融产品的创新拓宽了银行获得流动性的渠道，也带来了潜在的流动性危机，资产负债结构期限结构错配加重。巴塞尔委员会早在2008年就着手流动性风险管理的改革，2008年2月发布了《流动性风险管理和监管的挑战》；2008年9月在2000年版《银行机构流动性风险管理的稳健做法》基础上，发布了《流动性风险管理和监管的稳健原则》，归纳流动性风险管理的新挑战，提出了加强流动性风险管理和监管的新准则；2009年12月发布的《流动性风险计量标准和监测的国际框架》提出了两个流动性风险计量指标：流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比率(NSFR)，分别于2011年、2012年开始观测，预计2015年和2018年正式引入。
LCR用于衡量商业银行在压力环境下，未来30日内用高流动性资产应对资金净流出量的能力，其定义为优质流动性资产储备与未来30日的净资金流出量的比值，要求不低于100%。NSFR用于衡量商业银行在未来1年内，用稳定资金支持表内外资产业务发展的能力，其定义为可用的稳定资金与业务所需的稳定资金的比值，要求大于100%。NSFR通过建立激励机制让银行运用更力口稳定、持久和结构化的融资渠道来提高其在较长时期内的应对流动性风险的能力。稳定资金是指在持续存在的压力情景下，在1年内能够保证稳定的权益类和负债类资金来源。
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