文档介绍：第9章、风险管理
（1）市场（价格）风险
是指在交易平仓变现所需的期间内，交易组合的市值发生负面变化的风险。
汇率波动给行为人造成损失的不确定性；
利率水平的不确定波动；
证券价格水平的不确定波动；
金融衍生产品市场价格的不第9章、风险管理
（1）市场（价格）风险
是指在交易平仓变现所需的期间内，交易组合的市值发生负面变化的风险。
汇率波动给行为人造成损失的不确定性；
利率水平的不确定波动；
证券价格水平的不确定波动；
金融衍生产品市场价格的不确定波动。
（2）信用风险
是指客户发生违约或信用等级下降的风险。
（3）流动性风险
是指商业银行不可能在给定时间内或不增加成本的条件下满足付现或流动要求。
（4）操作风险
其概念目前尚无统一的界定
一般地讲，它是指信息系统和内部风险监控制度失败的风险
银行操作风险的管理
主要通过银行风险内部控制机制来解决！
建立有效的银行风险内部控制机制，必须贯彻以下原则：
1、全面风险管理原则
2、集中管理原则
3、自上而下的垂直管理原则
4、独立性原则
5、程序性原则
5、法律风险
法律风险是指金融交易合约的内容在法律上有缺陷或不完善而无法履约，以及法律修订使银行蒙受损失的风险
第二节、风险管理的目标、过程及原则
风险管理就是指确定防范、减少风险的方案以及实施该方案的过程。
一、银行风险管理的目标和职能
目标是通过测量风险，在此基础上对其实施监测和控制
职能：
1、揭示、报告和控制风险
2、增强竞争优势
3、为定价政策提供依据
4、为决策提供依据
二、银行风险管理的过程
1、风险识别；
2、风险评估（计量）；
3、风险处理（管理方法的选择）；
在此基础上
4、实施；
5、评价。
（一）银行风险识别
银行风险识别有以下几种主要方法：
1、风险树搜寻法，
2、专家意见法，
3、筛选—监测—诊断法等
银行风险的产生原因
1、源于本身的内部脆弱性
2、源于宏微观经济环境
3、源于经营策略及管理水平
银行风险的分类
1、按照银行风险产生的根源，可以将银行风险划分为自然风险、社会风险、经济风险、政治风险、技术风险五个类型
2、按照银行风险的状态，可以将银行风险划分为静态风险和动态风险
3、按照银行风险的表现形态，可以将银行风险划分为有形风险和无形风险
4、按照风险的性质，可以将银行风险划分为信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险
（二）银行风险估计
银行风险估算或计量计有以下几种主要方法：

6、涉险值法
7. 压力试验与极值分析
风险管理方法的选择
风险预防
风险规避
风险抑制
风险留存
风险分散
风险转移
风险补偿
二、风险管理的原则
预防为主原则
控制风险总量原则
全面周详原则
成本收益比较原则
第三节、信用风险管理
一、信用风险产生的原因
内部原因与外部原因
宏观原因与微观原因
经济原因与非经济原因
二、信用风险的计量
信用风险是由于交易对手或债务人违约或信用品质发生变化而导致交易的另一方或债权人遭受损失的可能性
信用风险不仅渗透于银行的表内资产业务，也蕴藏于表外业务之中。
信用风险的计量方法多样，这里只介绍几种简单的方法
1、专家方法
贷款负责人利用其专业技能、主观判断及经验做出贷款的决策，常见的是5C分析法
品德（Character）
能力（Capacity）
资本（Capital）或现金（Cash）
担保（Collateral）
环境（Condition）有时还包括事业的连续性Continuity
2、信用评级方法
1）、信用分析的程序
组建信用分析小组
搜集资料、调查核实
分析评价
评定等级
写出信用分析报告
2）、信用分析的内容
借款人基本条件分析（5C）
财务报表分析
财务比率分析（盈利比率、效率比率、杠杆比率、流动比率）
3）、信用评级
领导者素质（经历、业绩、信誉、能力）
企业经营实力（净资产、固定资产净值、在建工程、长期投资）
企业资金结构（资产负债率、流动比率等）
企业经营效益（净利润、存货周转率、资本金利润率）
企业发展前景（主要产品寿命周期、新产品开发能力、预期销售环境）
企业等级分值
AAA 90-100
AA 80-89
A 70-79
BBB 60-69
BB 50-59
B 0-49
3、贷款评级法
美国货币监理署OCC开发的，OCC的评级方法将贷款分为5类：合格和可