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初级银行从业《风险管理》考前(难点+易错点剖析)押密卷附答案92.docx

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文档介绍:初级银行从业《风险管理》考前(难点+易错点剖析)押密卷附答案

1. 单选题:【2013年真题】( )指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。
A.期权
B.互换
C.期货
D.远期

正确答案确答案:ACD


17. 单选题:【2013年真题】缺口分析侧重于计量利率变动对银行( )的影响。
A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值

正确答案:A


18. 单选题:下表是三家银行的流动性指标,假设其他条件都一样,那么这三家银行中流动性风险最高的是()银行。


A.A
B.B
C.C
D.A、B、C

正确答案:B


19. 单选题:从类型上划分,风险报告可分为综合报告和专题报告。下列不属于专题报告反映的内容的是()。
A.重大风险事项描述
B.风险应对策略及具体措施
C.发展趋势及风险因素分析
D.已采取和拟采取的应对措施

正确答案:B


20. 单选题:下列不属于盈利能力指标的是()。
A.资产收益率
B.资本金收益率
C.预期损失率
D.净业务收益率

正确答案:C


21. 单选题:某商业银行资产总额为300亿元,风险加权资产总额为200亿元,资产风险暴露为230亿元,预期损失为4亿元,则该商业银行的预期损失率为()。
A.1.33%
B.1.74%
C.2.00%
D.3.08%

正确答案:B


22. 单选题:商业银行内部风险的估计,一般不包括(  )。
A.违约概率
B.实际损失
C.违约损失率
D.违约风险暴露

正确答案:B


23. 多选题:流动性风险管理的作用包括()。
A.增进市场信心,向外界表明银行有能力偿还借款,是值得信赖的
B.提高银行借入资金时所需支付的风险溢价
C.降低客户借入资金时所需支付的风险溢价
D.确保银行有能力履行贷款承诺,稳固客户关系
E.避免银行资产廉价出售,损害股东利益

正确答案:ADE


24. 多选题:下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有()。
A.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则
B.董事会应当监督高级管理层执行董事会政策
C.公司治理应维护股东的权利
D.商业银行应保持公司治理的透明度
E.董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构

正确答案:ABDE


25. 单选题:因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚的是()。
A.法律成本
B.资产损失
C.监管罚没
D.账面减值

正确答案:C


26. 多选题:客户信用风险识别中,要识别和评价财务报表风险,例如(  )。
A.有无随意变更会计处理方法
B.报表编制基础是否一致
C.是否按规定建立并实施内部会计监督
D.是否拒绝依法实施监督
E.是否如实提供会计信息


正确答案:ABCDE


27. 单选题:【2014年真题】关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。
A.股东
B.关联方
C.股东与高级管理层
D.董事会与高级管理层

正确答案:B


28. 单选题:【2014年真题】()是市场约束的核心。
A.监管部门
B.公众存款人
C.股东
D.外部债权人

正确答案:A


29. 单选题:下列各项中,不属于内部欺诈事件的是(  )。
A.多户头支票欺诈
B.内幕交易
C.交易品种未经授权(存在资金损失)
D.银行内部发生的环境安全性事件

正确答案:D


30. 单选题:甲公司2014年销售收入为2亿元,销售成本为1.5亿元,2014年期初应收账款为7500万元,2014年期末应收账款为9500万元,则下列财务比率计算正确的有()。
A.销售毛利率为75%
B.应收账款周转率为2.11
C.应收账款周转天数为171天
D.销售毛利率为25%

正确答案:D


31. 单选题:某1年期零息债券的年收益率为12%,假设债务人违约后回收率为40%,若1年期的无风险年收益率为6%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为(  )。
A.5.9%
B.7.9%
C.8.9%
D.9.9%

正确答案:C


32. 单选题:()是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。
A.独立交易
B.资产转移
C.关联交易
D.权利让渡

正确答案:C


33. 单选题:假定银行总体经济资本为C,有3个分配单元,对应的非预期损失分别为

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上传人:住在山区的Jack 2022/5/20 文件大小:32 KB

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