文档介绍：论我国消费信用发展中个人信用体系的构建
杨柳,罗能生 2010-08-20
摘要:
随着我国消费信用规模的扩大,信用风险日渐凸显,从理论和现实的角度来看,风险防范的核心在于个人信用体系的构建。现阶段构建我国个人信用体系面临不少的问题,应以政府推动、市场运作为思路,通过培育和完善信用服务市场、完善个人信用信息的获取和数据库的建立、健全法律法规等措施,完善个人信用体系。
关键词:
消费信用,信用风险,个人信用,信用体系
一、消费信用发展中构建个人信用体系的重要性

1、消费信用发展中构建个人信用体系的理论根源

消费信用的风险根源,主要是由于授信主体与受信主体之间存在信息不对称,从而引发信用过程的逆向选择和道德风险问题。随着逆向选择和道德风险行为的加剧,信用关系将出现紊乱,信用主体丧失信心,导致信用链条断裂,引发信用危机。

下面将从博弈论的角度进行分析。

①信息不对称下信用交易单次博弈分析。

在信息不对称情况下,以“囚徒困境”模式分析消费者在信用交易中单次博弈时的违约和守约行为。假定有A、B两消费者,他们都是理性人,都以追求自身利润最大化为目的,而且不能控制对方决策,他们则需要签有一份合同。

表1
让我们分析A厂商的选择:假定B策略为守约,那么A违约可得益60个单位,60大于守约的50个得益,A将采取违约;再假设B的策略为违约,A守约得益为30,不守约得益为40,40大于30,A将采取违约策略。因而,无论B采取什么策略,对A而言的最有策略都是违约;反过来B的策略也同A-样,也会采取最优的违约策略,最终A、B两厂商各得益40,这显然不是最佳结果。在一次博弈中,由于双方信息不对称,双方无法达到追求自身利益最大化目标。由于目前我国信息传递链条断裂,市场中信用信息透明度低,信息传播手段匮乏,使得信息传递延误,增加了交易双方承担的风险,从而加剧二者博弈之间的逆向选择。

②构建信用体系下信息传递完整的博弈分析。当社会信用体系建设成熟后,信用信息传递链条完整,信用信息传播迅速,市场透明度高,授信者很快会了解到与之发生交易行为的消费者的信誉情况,以至于消费者每一次违约情况对方都能迅速知晓,而且消费者每一次违约都会被登记在案,且被保持数年,在此期间,没有一家授信机构愿意与该消费者交易,消费者所付出的违约成本是巨大的。因此,在这样完整信用信息传递链条条件下,没有一个消费者敢于违约,这种无限期重复博弈的支付矩阵如下:

在这个模型中,我们仍选择消费者A与消费者B两个参与主体,A、B二者之间守约或违约得益博弈关系如上图。如果A、B双方都采用守约策略则双方得益为(50,50),这个结果对于双方都有利,是一个有效的市场均衡。如果双方均选择欺诈,则在完整信用信息传递链条下,双方违约都被所有相关授信机构知晓,不会再有授信机构与任何欺诈方交易,双方违约损失是巨大的,双方各损失100个单位。反之,A违约,被排挤出信用交易市场,B得益为0。于是,在二者理性思考下,双方均会选择守约,得益为(50,50)。在个人追求利润最大化的同时,实现了社会利益的最大化。我们可以得出如下结论:在单次博弈中,,市场信任危机增加,不利于市场经济健康发展。而在