第三节协方差及相关系数.ppt

文档介绍：工作总结 /述职报告/季度汇报 /演讲报告
第三节协方差及相关系数
2018. 06. 02
三、原点矩 中心矩
1. 定义: 设 X 和 Y 是随机变量,
称它为 X 的 k 阶原点矩，简称 k 阶矩;
称它为 X 的 k工作总结 /述职报告/季度汇报 /演讲报告
第三节协方差及相关系数
2018. 06. 02
三、原点矩 中心矩
1. 定义: 设 X 和 Y 是随机变量,
称它为 X 的 k 阶原点矩，简称 k 阶矩;
称它为 X 的 k 阶中心矩.
可见, 均值 E(X)是 X 的一阶原点矩,
方差 D(X)是 X的二阶中心矩。
(k-th raw moment)
(k-th central moment)
可见, 协方差 cov(X, Y)是 X 和 Y 的二阶混合中心矩.
称它为 X 和 Y 的 k+l 阶混合(原点)矩.
称它为 X 和 Y 的 k+l 阶混合中心矩.
2. 定义: 设 X 和 Y 是随机变量,
((k+l)-th mixed raw moment)
((k+l)-th mixed central moment)
四、协方差矩阵
将二维随机变量 (X1, X2) 的四个二阶中心矩:
排成矩阵的形式:
称此矩阵为 (X1, X2) 的协方差矩阵(covariance matrix).
这是一个对称矩阵
类似定义 n 维随机变量 (X1, X2, …, Xn) 的协方差矩阵.
为 (X1, X2, …, Xn) 的协方差矩阵.
都存在, 称矩阵:
( i, j=1,2,…,n )
若
感谢您的关注