文档介绍：银行风险管理
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二、新巴塞尔协议对银行风险管理的影响
（一）巴塞尔新资本协议的框架内容 (2003年征求意见稿)
包括互为补充的三大支柱：
最低资本要求（Minimum Capital Requirement）
承担风险的积极性，并必将鼓励隐匿和推迟风险暴露的普遍行为，最终不可避免的导致银行业务量和经济效益的下降
（三） 国际大银行风险管理的理念
花旗银行
业务部门应该对承担的风险和相应的收入同时负责，但是风险管理应与业务发展保持平衡；风险管理应该保持相对的独立性；所有业务的风险必须在事前进行识别和量化，并要求在全过程保持监控；所有的风险应向上级机构及时和全面报告，隐匿风险是不可宽恕的；风险管理政策必须是稳定和清晰的，具体业务的风险管理政策应该以书面形式确立下来；强调组合管理
瑞士信贷
风险是不可避免的，不应该回避风险，而应该经营风险，它不仅是一种危险，同时也是一种机会，能够确定的风险就不叫风险；好银行起决定性的竞争优势有两个，一是合理的风险管理文化，另一个是先进的风险管理流程和技术；强调全面和组合的风险管理
德累斯顿银行
风险是客观存在的，银行应该在追求风险可控的前提下，以投资回报为导向；集团要有明确的风险管理指南，明确集团内每个机构的权力和责任；建立统一的风险管理的组织结构和管理流程
JP摩根
明确定义风险的内涵，统一风险的计量和评估；保持风险偏好的长期一致性，并据此实施风险管理；维持风险管理的独立性；推行多样化的组合管理；对风险资本要分配到业务部门和基层机构
美一银行
稳定和可行的风险管理理念和原则是最重要的；风险管理是一种全员的精神状态，要强调将风险管理的理念和原则深植于员工的思想中、体现在他们的行动中，应该把它看作一种文化的转变过程
（四）科学风险管理五个基本原则
风险管理的制度应该考虑合理性和长期稳定性，使其能尽可能成为一种能根植于员工中的文化
风险管理制度不应过度束缚其层经营部门承担风险的活动
应该鼓励各生成风险的业务经营部门对现存风险进行及 时披露， 而不应该鼓励经营管理者隐匿风险或推迟风险。为此，银行应 该制定有关业务规章制度，鼓励及早对风险进行揭示，严厉惩 戒掩盖风险的行为
生成风险的各业务部门应与风险监督和控制的管理部门相对分离
统一风险的评估和计量，统一风险监控和管理的流程，并坚持不懈地注意和坚持每一个细节和环节
四、 银行风险管理的程序
银行风险管理的程序包括风险识别、风险计量、风险定价、风险管理和处理等环节
（一）银行风险识别
风险识别是风险管理的第一步。风险识别所要解决的核心问题，是银行要判明自己所承受的风险在性质上归属于何种具体形态。银行面临的风险往往是多种多样的、相互交织的，需要认真地加以识别，才能对其进行有的放矢的估计和处理。
银行风险识别有以下几种主要方法：风险树搜寻法，专家意见法，筛选—监测—诊断法等
（二）银行风险估算
风险估算是银行运用计量方法，在量上确定这些风险可能达到的程度，以便决定是否加以控制，如何加以控制
银行风险估算或计量计有以下几种主要方法：
银行在估计某种经济损失发生的概率时，如果能够获得足够的历史资料，用以反映当时的经济条件和经济损失发生的情况，则可以利用统计的方法计算出该种经济损失发生的客观概率（客户和自身历史数据资料的重要性）
主观概率法是银行选定一些专家，并拟出几种未来可能出现的经济条件提交给各位专家，由各位专家利用有限的历史资料，根据个人经验对每种经济条件发生的概率和每种经济条件下银行某种业务发生经济损失的概率作出主观估计，再由银行汇总各位专家的估计值进行加权平均，根据平均值计算出该种经济损失的概率
利用统计方法和样本资料，可以估计风险平均程度(样本期望值)和风险分散程度(样本方差)。估计方法可以采用点估计或区间估计
点估计是利用样本来构造统计量，再以样本值代入估计量求出估计值。但是由于样本的随机性，这样的估计值不一定就是待估参数的真值
作为更容易操作的风险估值，采用区间估计来解决它的近似程度、误差范围 和可信程度。区间估计用来表达在一定可信程度上，某种风险发生的条件区间
对未知参数的数值提出假设，然后利用样本提供的信息来检验所提出的假设是否合理，这种方法称为假设检验法。像统计估计法一样，假设检验法通用于事件发生规律稳定、历史资料齐全的风险概率估